發(fā)布時(shí)間：2017-06-03 18:08

  本文關(guān)鍵詞：國(guó)際油價(jià)波動(dòng)對(duì)俄羅斯實(shí)際有效匯率的影響研究，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

【摘要】：國(guó)際石油價(jià)格近年來(lái)出現(xiàn)了多次大幅度波動(dòng),俄羅斯盧布匯率短時(shí)間內(nèi)大幅下挫,引發(fā)"盧布危機(jī)"。文章通過(guò)建立國(guó)際石油價(jià)格同俄羅斯實(shí)際有效匯率之間的Copula函數(shù)模型,對(duì)Copula函數(shù)進(jìn)行參數(shù)估計(jì)得到了它們之間的秩相關(guān)系數(shù)和尾部相關(guān)系數(shù),定量地衡量了國(guó)際石油價(jià)格波動(dòng)同俄羅斯實(shí)際有效匯率的尾部關(guān)系。實(shí)證表明,國(guó)際石油價(jià)格同俄羅斯盧布實(shí)際有效匯率之間存在較強(qiáng)的左右尾部相依關(guān)系,證明近年來(lái)俄羅斯匯率的大幅震蕩很大程度上是由于國(guó)際石油價(jià)格劇烈波動(dòng)引起的。
【作者單位】： 武漢大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院;
【關(guān)鍵詞】： 俄羅斯 匯率 國(guó)際油價(jià)波動(dòng) 盧布貶值 實(shí)際有效匯率 Copula模型 尾部相關(guān)性
【分類號(hào)】：F416.22;F764.1;F835.12
【正文快照】： 石油已經(jīng)成為全世界各個(gè)國(guó)家工業(yè)發(fā)展的根基,被譽(yù)為“工業(yè)的血液”。油價(jià)變動(dòng)不僅能夠引起世界其他重要大宗商品的價(jià)格變動(dòng),甚至能夠改變世界經(jīng)濟(jì)的走向。2014年年初,盧布兌美元匯率已貶值60%。俄羅斯聯(lián)邦中央銀行在2014年一年的時(shí)間內(nèi)先后加息6次,試圖以加息來(lái)抑制盧布貶值,

【相似文獻(xiàn)】

中國(guó)期刊全文數(shù)據(jù)庫(kù) 前10條

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本文編號(hào)：418847