發(fā)布時間：2024-05-08 19:53

　　宏觀壓力測試是用來評估一些異常但有可能發(fā)生的宏觀經(jīng)濟沖擊對金融(銀行)體系穩(wěn)定性影響的一系列技術總稱。具體而言,可以采用從上向下或從下向上方法對單一沖擊(風險因子)做敏感性分析,或者對多種同時發(fā)生的沖擊做情景分析。與單個銀行的壓力測試相比,銀行體系的宏觀壓力測試還要做銀行間的傳染性風險分析。銀行體系穩(wěn)定性的宏觀壓力測試是用宏觀壓力測試的方法來估算宏觀經(jīng)濟沖擊對銀行體系常用的穩(wěn)健性指標或預警系統(tǒng)指標的影響,從而判斷銀行體系是否穩(wěn)定。 執(zhí)行宏觀壓力測試的程序是,首先根據(jù)宏觀經(jīng)濟的背景信息和銀行體系穩(wěn)健性指標來識別銀行體系的脆弱性,也就是找出要關注的風險因子(通�？紤]利率風險、匯率風險、信用風險、流動性風險、資產(chǎn)價格沖擊等);識別了關鍵問題或主要脆弱性后,下一步就是構(gòu)建情景,這是宏觀壓力測試的基礎。這一階段需要對可以使用的數(shù)據(jù)進行審核和構(gòu)建宏觀經(jīng)濟模型,利用這些數(shù)據(jù),我們可以根據(jù)銀行體系的復雜性和合適模型的可得性,在總體宏觀經(jīng)濟框架或模型下構(gòu)建情景;在一致的宏觀經(jīng)濟框架下生成一系列調(diào)整情景之后,下一步是把各種結(jié)果反映到銀行的資產(chǎn)負債表和損益表中,也就是建立宏觀壓力測試模型來評估特定風險因子或...

【文章頁數(shù)】：140 頁

【學位級別】：博士

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圖7-2b貸款利率沖擊：基準和受壓情況信貸虧損的模擬頻率分布

基準情況及受壓情況各自模擬10000個未來路徑，并以2010年第個模擬違約概率來分析信貸虧損百分比的頻率分布。貸虧損百分比（也可稱預期損失率）簡單來說等于違約概率乘以違無違約損失率的正式統(tǒng)計資料，有些研究會根據(jù)市場資訊定出一個率，以得出估計信貸虧損。如無市場資訊，或可假....

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圖7-2dCPI沖擊：基準和受壓情況信貸虧損的模擬頻率分布7-3顯示基準情況及4個以不同宏觀經(jīng)濟變量作為壓力源頭的受壓損分布。在基準情況下，預期于2011年第4季度的信貸虧損百分損分布平均數(shù)）是0.23%。引入假設的沖擊會令預期信貸虧損百分

本文編號：3967742