發(fā)布時間：2020-05-28 23:06

【摘要】： 信用卡作為信用交易的電子化載體是消費信貸中最重要的支付手段和信貸工具。通過積極開展信用卡業(yè)務(wù),有利于提高消費傾向,促進經(jīng)濟增長。但同時信用卡本身是一種風險程度較高的金融產(chǎn)品,在不能完全避免客戶信用風險的情況下,我們必須使用科學的手段來準確評估信用風險,并采取有效的策略,比如定價及授信等來使得風險與收益的相匹配,從而達到信用風險管理的目標,確保發(fā)卡機構(gòu)及整個產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展。 信用卡風險管理包含很多方面,本文主要研究了信用風險評估模型的驗證和信用卡定價兩個問題。首先通過一個數(shù)值例子,說明了順序關(guān)聯(lián)度量與ROC分析兩種常用方法在二項響應(yīng)回歸模型預(yù)測能力驗證方面存在的不足。之后將置換檢驗的方法引入信用評分模型的驗證,通過兩個實例的實證研究,考察了置換檢驗在二項響應(yīng)回歸模型預(yù)測能力中的穩(wěn)定表現(xiàn)。另外,本文從投資組合角度研究了信用卡定價問題。計算持卡人的風險相關(guān)系數(shù),并利用CAPM模型制定消費信貸年利率,通過模擬的方法從風險和收益兩個角度比較了普通定價法與CAPM模型定價法,并發(fā)現(xiàn).CAPM模型定價法在風險控制方面有更顯著效果。本文最后對研究內(nèi)容的創(chuàng)新和不足之處進行了總結(jié)。
【學位授予單位】：復旦大學
【學位級別】：碩士
【學位授予年份】：2009
【分類號】：F832.4;C81

【參考文獻】

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本文編號：2685972