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均值未知的單變量時(shí)間序列自協(xié)方差函數(shù)的無偏估計(jì)及其應(yīng)用

發(fā)布時(shí)間:2020-12-25 09:45
  本文參考了對(duì)于均值未知的單變量時(shí)間序列自協(xié)方差函數(shù)的一種完全(幾乎)無偏估計(jì)。該估計(jì)量是使用去均值化的觀測(cè)數(shù)據(jù)計(jì)算而得到的普通樣本自協(xié)方差的一個(gè)線性函數(shù)。具體做法是將普通樣本自協(xié)方差組合構(gòu)成一個(gè)向量,并且這一向量的期望是總體自協(xié)方差的一個(gè)線性組合。我們使用一個(gè)矩陣來描述這些線性組合的權(quán)重,并將該矩陣記為A。當(dāng)時(shí)間持續(xù)較長的數(shù)據(jù)總體自協(xié)方差是0(很。⿻r(shí),我們便能通過A矩陣左上部分子矩陣的逆得到剩余自協(xié)方差函數(shù)的完全(幾乎)無偏估計(jì)。A-矩陣估計(jì)量與常用的樣本自協(xié)方差估計(jì)量相比近似等效。前人的模擬結(jié)果也顯示,A-矩陣估計(jì)量能在充分減少偏差的同時(shí)不增加均方誤差(MSE)。本文通過討論上述得到的A-矩陣估計(jì)量在多種實(shí)際時(shí)間序列數(shù)據(jù)上所體現(xiàn)出的效果,對(duì)A-矩陣估計(jì)量的實(shí)際估計(jì)效果進(jìn)行了一定的判斷并對(duì)其能否進(jìn)行推廣進(jìn)行了進(jìn)一步的驗(yàn)證。本文選取了全國從2013年1月至2017年12月的幾項(xiàng)實(shí)際數(shù)據(jù),并應(yīng)用ARIMA模型對(duì)它們構(gòu)建時(shí)間序列模型。然后,我們計(jì)算出對(duì)應(yīng)的自協(xié)方差函數(shù)的A-矩陣估計(jì)量,并將其估計(jì)結(jié)果與兩個(gè)常用的較為標(biāo)準(zhǔn)的自協(xié)方差函數(shù)估計(jì)量的估計(jì)結(jié)果進(jìn)行了對(duì)比。結(jié)合前人已經(jīng)得到的A-矩陣估計(jì)... 

【文章來源】:山東大學(xué)山東省 211工程院校 985工程院校 教育部直屬院校

【文章頁數(shù)】:83 頁

【學(xué)位級(jí)別】:碩士

【文章目錄】:
摘要
ABSTRACT
第1章 緒論
    1.1 研究背景及研究意義
        1.1.1 研究背景
        1.1.2 研究意義
    1.2 國內(nèi)外研究現(xiàn)狀
    1.3 本文主要結(jié)構(gòu)與內(nèi)容
第2章 統(tǒng)計(jì)量計(jì)算
    2.1 普通最小二乘估計(jì)(ordinary least square estimation,OLSE)
    2.2 A-矩陣估計(jì)量概述
(m)的計(jì)算">    2.3 A-矩陣估計(jì)量(?)(m)的計(jì)算
        2.3.1 協(xié)方差估計(jì)
        2.3.2 矩陣A的計(jì)算
        2.3.3 自協(xié)方差估計(jì)量的漸近性質(zhì)
第3章 數(shù)據(jù)來源及研究方法
    3.1 數(shù)據(jù)來源
    3.2 研究方法
        3.2.1 求和自回歸移動(dòng)平均模型(autoregressive integrated moving average,ARIMA)
        3.2.2 ARIMA模型的性質(zhì)
第4章 數(shù)據(jù)處理與模型構(gòu)建
    4.1 數(shù)據(jù)的預(yù)處理
    4.2 平穩(wěn)性檢驗(yàn)
    4.3 模型的建立及檢驗(yàn)
    4.4 其余數(shù)據(jù)模型的建立
        4.4.1 貨幣和準(zhǔn)貨幣(M2)供應(yīng)量期末值數(shù)據(jù)
        4.4.2 貨幣(M1)供應(yīng)量期末值數(shù)據(jù)
        4.4.3 流通中現(xiàn)金(MO)供應(yīng)量期末值數(shù)據(jù)
第5章 統(tǒng)計(jì)量估計(jì)結(jié)果對(duì)比
    5.1 模擬結(jié)果介紹
    5.2 實(shí)證結(jié)果
第6章 結(jié)論與展望
    6.1 研究結(jié)論
    6.2 本文的不足與未來的展望
        6.2.1 本文的不足
        6.2.2 未來的展望
參考文獻(xiàn)
致謝
學(xué)位論文評(píng)閱及答辯情況表


【參考文獻(xiàn)】:
碩士論文
[1]基于ARIMA模型及回歸分析的安徽省GDP預(yù)測(cè)研究[D]. 蒯孟娟.安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) 2015
[2]實(shí)時(shí)多變量時(shí)間序列統(tǒng)計(jì)分析方法[D]. 齊鵬鶴.哈爾濱工業(yè)大學(xué) 2014
[3]時(shí)間序列分析在吉林省GDP預(yù)測(cè)中的應(yīng)用[D]. 劉薇.東北師范大學(xué) 2008
[4]多維MA(q)模型的估計(jì)與預(yù)測(cè)方法研究[D]. 牟峰.西南交通大學(xué) 2007



本文編號(hào):2937407

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