發(fā)布時間：2020-05-24 20:57

【摘要】：近年來,中國經(jīng)濟(jì)已經(jīng)步入由高速增長轉(zhuǎn)為中高速增長、經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整趨于優(yōu)化、新舊能動力轉(zhuǎn)換的“新常態(tài)”時期,商業(yè)銀行面臨的信貸風(fēng)險壓力大增。信貸業(yè)務(wù)的風(fēng)險管理不僅影響商業(yè)銀行自身的經(jīng)營成效,同時也關(guān)系著國家金融系統(tǒng)的穩(wěn)定,JT銀行在經(jīng)濟(jì)“新常態(tài)”下面臨著不良貸款率上升,利息收入增速下降的趨勢,改進(jìn)自身的風(fēng)險管理能力同樣是JT銀行應(yīng)對行業(yè)競爭的迫切需求。立足上述背景,論文基于JT銀行信貸業(yè)務(wù)風(fēng)險管理的實際情況,引入現(xiàn)代投資組合理論,組合運用有效前沿邊界和資本市場線構(gòu)建某種新的商業(yè)銀行效率評價理論,在對主要商業(yè)信貸業(yè)務(wù)風(fēng)險管理效率進(jìn)行測算的基礎(chǔ)上,找到信貸業(yè)務(wù)風(fēng)險管理標(biāo)桿銀行,對比分析得出JT銀行信貸業(yè)務(wù)風(fēng)險管理中的具體問題,提出針對性的改進(jìn)辦法,使JT銀行可以提高風(fēng)險管理的有效性,應(yīng)對新形勢,提高競爭力。本文的主要研究成果包括以下幾個方面:首先,引入現(xiàn)代投資理論構(gòu)造了某種新的銀行效率評價理論,評價銀行信貸業(yè)務(wù)風(fēng)險管理的有效性。傳統(tǒng)的商業(yè)銀行效率評價理論對商業(yè)銀行信貸業(yè)務(wù)的金融特性有所忽視。本文組合運用有效前沿邊界和資本市場線,構(gòu)造了某種新的銀行效率測算方法,得到了2011-2016年主要商業(yè)銀行風(fēng)險管理相對效率的分布,找到了高效率的標(biāo)桿銀行。其次,利用對比分析,找出JT銀行信貸業(yè)務(wù)風(fēng)險管理的待改進(jìn)之處。通過信貸業(yè)務(wù)風(fēng)險管理的五個重要方面:風(fēng)險管理框架、風(fēng)險管理流程、風(fēng)險管理措施、風(fēng)險管理工具和風(fēng)險經(jīng)營策略,對比JT銀行和高效率標(biāo)桿銀行——GS銀行和ZS銀行,找到了JT銀行信貸業(yè)務(wù)風(fēng)險管理當(dāng)中存在的具體問題。最后,針對對比分析得出的JT銀行信貸業(yè)務(wù)風(fēng)險管理中存在的問題,探討了提升JT銀行信貸業(yè)務(wù)風(fēng)險管理有效性的改進(jìn)措施,主要包括:提升風(fēng)險條線的獨立性;推進(jìn)風(fēng)險管理信息系統(tǒng)建設(shè);進(jìn)行差異化風(fēng)險流程管理;提高風(fēng)險管理人員的培養(yǎng)投入;深化風(fēng)險管理工具的運用;改善信貸業(yè)務(wù)模式與結(jié)構(gòu)。本文旨在為JT銀行信貸業(yè)務(wù)風(fēng)險管理改進(jìn)提供建議,并希望能為其他銀行業(yè)機(jī)構(gòu)改進(jìn)信貸業(yè)務(wù)風(fēng)險管理提供參考經(jīng)驗。
【圖文】：

南京航空航天大學(xué)碩士學(xué)位論文第一章 緒論1.1 研究背景和研究意義.1.1 研究背景（1）經(jīng)濟(jì)“新常態(tài)”下商業(yè)銀行面臨的信貸風(fēng)險壓力上升改革開放四十年來，中國的經(jīng)濟(jì)發(fā)展依靠人口紅利，對外開放和全球市場三大優(yōu)勢，，持著極高速度的增長。然而，最近幾年中國經(jīng)濟(jì)已經(jīng)步入 GDP 增長率從兩位數(shù)降至個如圖 1.1 所示）、結(jié)構(gòu)調(diào)整逐漸優(yōu)化、增長動能轉(zhuǎn)換的“新常態(tài)”時期，過去對經(jīng)濟(jì)增長拉的消費、投資、出口“三架馬車”逐漸顯露出疲態(tài)，結(jié)構(gòu)性的供需錯配現(xiàn)象較為嚴(yán)重，亟供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革緩解現(xiàn)有的經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)失衡問題。

圖 1. 2 2011-2018 年中國商業(yè)銀行不良貸款率與此同時，中國銀行業(yè)告別了高增長、高息差、高利潤的“三高”時代。在消化落后業(yè)調(diào)整進(jìn)程中，商業(yè)銀行不良貸款增加和風(fēng)險暴露在所難免，由此產(chǎn)生的撥備和核銷續(xù)消耗銀行利潤。各類風(fēng)險的交叉共振不僅使商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險壓力增加，也在不銀行的風(fēng)險管理提出新的挑戰(zhàn)。（2）信貸業(yè)務(wù)風(fēng)險管理不僅影響商業(yè)銀行自身經(jīng)營成效同樣關(guān)乎國家金融穩(wěn)定商業(yè)銀行作為企業(yè)，要以股東價值最大化作為經(jīng)營的目標(biāo)；同時商業(yè)銀行作為金融企險管理的成敗不僅關(guān)系著自身的生存，同樣影響著整個金融生態(tài)圈的穩(wěn)定與繁榮。因是外部監(jiān)管角度，還是銀行經(jīng)營方面的審慎性要求，其關(guān)鍵都在于銀行對風(fēng)險的管理隨著中國經(jīng)濟(jì)步入“新常態(tài)”時期，占據(jù)營收主體（如圖 1.3 所示）的信貸業(yè)務(wù)的風(fēng)險業(yè)銀行的經(jīng)營和金融業(yè)的穩(wěn)定發(fā)展愈發(fā)重要。商業(yè)銀行在信貸經(jīng)營中面臨著多種多樣主要風(fēng)險包括：信用風(fēng)險、市場風(fēng)險、流動性風(fēng)險等。
【學(xué)位授予單位】：南京航空航天大學(xué)
【學(xué)位級別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2019
【分類號】：F832.4

【相似文獻(xiàn)】

相關(guān)期刊論文 前10條

1 喬峰;黃迪;李寧寧;;商業(yè)銀行信貸業(yè)務(wù)持續(xù)審計探析[J];工業(yè)審計與會計;2008年04期

2 王麗霞;張澤凡;;我國商業(yè)銀行信貸業(yè)務(wù)存在問題及對策[J];現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)信息;2019年03期

3 羅汀;林靈;;溫州銀行信貸業(yè)務(wù)的風(fēng)險控制研究[J];市場周刊(理論研究);2018年01期

4 丁肖雅;;淺談我國商業(yè)銀行信貸業(yè)務(wù)中的信息不對稱問題[J];河南財政稅務(wù)高等專科學(xué)校學(xué)報;2017年03期

5 孫安娜;;我國商業(yè)銀行信貸業(yè)務(wù)風(fēng)險研究[J];農(nóng)村經(jīng)濟(jì)與科技;2017年04期

6 周輝棟;;探析大數(shù)據(jù)在銀行信貸業(yè)務(wù)中的應(yīng)用[J];現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)信息;2017年15期

7 葉新柳;;基于新形勢下銀行信貸業(yè)務(wù)內(nèi)部審計的重點和方法[J];當(dāng)代經(jīng)濟(jì);2017年29期

8 朱良平;;大數(shù)據(jù)在銀行信貸業(yè)務(wù)中的應(yīng)用實踐及建議[J];中國金融電腦;2015年12期

9 齊麗;張征超;;民間借貸對我國商業(yè)銀行信貸業(yè)務(wù)的影響[J];商場現(xiàn)代化;2015年Z2期

10 潘雯雯;王有展;;淺析商業(yè)銀行信貸業(yè)務(wù)的風(fēng)險與防范[J];商;2015年49期

相關(guān)會議論文 前5條

1 樸衛(wèi);俞明南;;國有銀行信貸業(yè)務(wù)存在的問題及對策[A];全國高校價值工程研究會2001學(xué)術(shù)年會優(yōu)秀論文、大連理工大學(xué)2001屆MBA優(yōu)秀論文專輯[C];2001年

2 鄢凱;郭明偉;沈深;;商業(yè)銀行信貸業(yè)務(wù)風(fēng)險導(dǎo)向?qū)徲嫹绞匠跆絒A];全國內(nèi)部審計理論研討優(yōu)秀論文集三等獎?wù)撐膮R編[C];2011年

3 徐燕;楊丹;;銀行信貸業(yè)務(wù)中房地產(chǎn)抵押物的風(fēng)險分析及防范建議[A];中國房地產(chǎn)估價與經(jīng)紀(jì)2008年第1期（總第68期）[C];2008年

4 趙成國;李偉;董群;金曉芳;;南京地區(qū)科技銀行發(fā)展模式創(chuàng)新研究[A];科技型小微企業(yè)創(chuàng)新發(fā)展論壇論文集[C];2013年

5 姜建清;;銀行信貸退出理論和實踐研究[A];中國金融學(xué)會第八屆優(yōu)秀論文評選獲獎?wù)撐募痆C];2005年

相關(guān)重要報紙文章 前10條

1 李華;電商行業(yè)興起對銀行信貸業(yè)務(wù)的影響[N];中國縣域經(jīng)濟(jì)報;2019年

2 李華;淺談電商興起對銀行信貸業(yè)務(wù)的影響[N];中國縣域經(jīng)濟(jì)報;2019年

3 中國農(nóng)業(yè)銀行揚州邗江支行課題組 周廣陽 楊玉;商業(yè)銀行信貸業(yè)務(wù)存在問題及對策建議[N];江蘇經(jīng)濟(jì)報;2019年

4 周慧虹;銀行信貸業(yè)務(wù)更該觸“網(wǎng)”[N];中國信息報;2014年

5 工商銀行新鄉(xiāng)分行國際業(yè)務(wù)中心 譚開;商業(yè)銀行信貸業(yè)務(wù)風(fēng)險防范的建議[N];新鄉(xiāng)日報;2009年

6 周萃;2008：“從緊”考驗銀行信貸業(yè)務(wù)[N];金融時報;2008年

7 本報記者 趙萌;票據(jù)違規(guī)成銀行信貸業(yè)務(wù)亂象整治重點[N];金融時報;2019年

8 ;中創(chuàng)：銀行信貸業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)[N];計算機(jī)世界;2004年

9 喻艷熙　作者單位：江西省工商銀行;商業(yè)銀行信貸業(yè)務(wù)風(fēng)險的防范措施[N];河北經(jīng)濟(jì)日報;2007年

10 易宜紅 易毅娟;新公司法對銀行信貸業(yè)務(wù)的影響[N];中國審計報;2006年

相關(guān)博士學(xué)位論文 前1條

1 曾冉;微貸技術(shù)特質(zhì)性與銀行信貸業(yè)務(wù)邊界研究[D];武漢大學(xué);2014年

相關(guān)碩士學(xué)位論文 前10條

1 周晨;SC農(nóng)村商業(yè)銀行信貸業(yè)務(wù)風(fēng)險管控研究[D];江西師范大學(xué);2019年

2 胡磊;商業(yè)銀行信貸業(yè)務(wù)精細(xì)化管理研究[D];西南財經(jīng)大學(xué);2018年

3 梁觀毅;A商業(yè)銀行信貸業(yè)務(wù)內(nèi)部審計案例研究[D];中國財政科學(xué)研究院;2019年

4 許諾;JT銀行信貸業(yè)務(wù)風(fēng)險管理有效性及其改進(jìn)措施研究[D];南京航空航天大學(xué);2019年

5 張晉瑾;鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略下湘西長行村鎮(zhèn)銀行信貸業(yè)務(wù)優(yōu)化研究[D];湘潭大學(xué);2019年

6 徐波;村鎮(zhèn)銀行信貸業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型策略研究[D];云南財經(jīng)大學(xué);2019年

7 胡心瑜;某商業(yè)銀行信貸業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)的設(shè)計與實現(xiàn)[D];廈門大學(xué);2017年

8 姜海立;城市商業(yè)銀行J銀行信貸業(yè)務(wù)風(fēng)險控制流程優(yōu)化研究[D];安徽大學(xué);2019年

9 秦鵬超;商業(yè)銀行信貸風(fēng)險評價研究[D];天津大學(xué);2018年

10 薛曼;B銀行信貸業(yè)務(wù)風(fēng)險管控研究[D];天津大學(xué);2018年

本文編號：2678982