發(fā)布時間：2020-04-11 15:17

【摘要】： Kalman濾波方法主要是工程上估計和分析的一種重要工具,目前在經(jīng)濟研究中的應(yīng)用還是比較少見的,但是,這種方法在參數(shù)估計和預(yù)測上具有實時跟蹤等眾多優(yōu)點。因此,本文將主要通過介紹和引入Kalman濾波估計方法,對傳統(tǒng)的干預(yù)分析方法加以結(jié)合運用和改進,從而把信息科學(xué)中的信息濾波處理的思想引入到經(jīng)濟領(lǐng)域中,使得Kalman濾波方法在經(jīng)濟領(lǐng)域中得到擴展應(yīng)用。 本研究對Kalman濾波在經(jīng)濟中的運用主要分為兩個方面:第一方面,是對“政策對股市波動的干預(yù)影響”進行實證分析;第二方面,是“基于季節(jié)調(diào)整的貨幣供應(yīng)與股票市場之間關(guān)系”的實證研究。 因此,本文將著重通過三個部分來進行介紹和應(yīng)用分析: 第一部分,首先會給大家介紹Kalman濾波的背景知識,這包括狀態(tài)空間模型以及濾波工具中“濾波器”和“預(yù)報器”的遞推公式;另外,就是傳統(tǒng)干預(yù)分析的知識背景以及干預(yù)模型。 第二部分,將創(chuàng)新地改進傳統(tǒng)的干預(yù)分析方法,把時間序列ARMA模型構(gòu)造成適合濾波估計的狀態(tài)空間模型,然后采用Kalman濾波與預(yù)報器,對ARMA模型進行參數(shù)估計及外推預(yù)測,建立新型的干預(yù)分析模型,進一步結(jié)合統(tǒng)計和計量經(jīng)濟方法,以及控制理論進行深入的分析。 分析結(jié)果表明:采用Kalman濾波工具建立的模型擬合和預(yù)測的效果比OLS法更為優(yōu)勝,傳統(tǒng)的干預(yù)分析方法得到良好的改進;此外,結(jié)合控制論的分析,還可以得到一個新的結(jié)論,那就是在即使在政策事件的影響下,造成股票市場的劇烈波動,但整個股票系統(tǒng)仍然是穩(wěn)定的。 第三部分,將會把基于季節(jié)性分析和干預(yù)分析相結(jié)合的結(jié)構(gòu)模型構(gòu)造成便于Kalman濾波估計的狀態(tài)空間模型,通過濾波工具分離出季節(jié)性和其他干擾因素影響,以期更真實地揭示“股票市場波動”這一解釋變量與“股市政策”這一干預(yù)變量對貨幣供應(yīng)的定量影響和辯證關(guān)系。
【圖文】：

應(yīng)按融資額的 10%出售國有股，國有股存量出售的收入，全部雖然國有股的存在有其歷史的合理性，但證券市場發(fā)展到今天”而爭論，而是真正進入到承擔(dān)和履行經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整、發(fā)揮優(yōu)和升級功能的歷史階段。因此，國有股減持是一個大思路，通戰(zhàn)略問題。月中法令正式頒布，但是該事件真正產(chǎn)生影響，是從 7 月 24 日史來說，無疑是一個值得記載的日子，因為國有股減持在這一天股份、江汽股份、烽火通信和北生藥業(yè)４家公司的招股說明書各自融資額的 10%減持其國有股。這部分減持的國有股在發(fā)行等各個方面與其新股發(fā)行方案完全一致，并且這４家公司的這到財政部的批準(zhǔn)。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，，這預(yù)示著我國通過減持國有了一個基本的模式，它將對我國股票市場的發(fā)展產(chǎn)生深遠的影的第一步[18]。

出的方法將設(shè)置0 0通過乘以殘差協(xié)方差矩陣的最大的對角線元素調(diào)整P計算時，最方便的就是通過先驗信息來賦予初值，信息，從而獲得濾波迭代的初值[25]。合情況比較：面的 Kalman 濾波模型對序列進行擬合，并與 OLS 法擬法對 ARMA(4,4)模型擬合的效果圖。從圖 2-6 和圖 2顯的，可以看出濾波方法擬合的結(jié)果更接近真實值。差平方和”，其比OLS法得到的結(jié)果更小——為0.097，的結(jié)果更優(yōu)。因此本文選擇相對擬合較好的模型，以從而對某一政策事件進行干預(yù)分析。
【學(xué)位授予單位】：廣州大學(xué)
【學(xué)位級別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2007
【分類號】：F832.5;F224

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本文編號：2623736