發(fā)布時(shí)間：2020-11-18 17:19

　　 文章將集合經(jīng)驗(yàn)?zāi)�態(tài)分解(EEMD)引入股票指數(shù)預(yù)測(cè)研究中,并充分考慮ε-不敏感支持向量回歸(SVR)出色的非線性建模能力,提出基于EEMD與SVR建模的滬深300指數(shù)預(yù)測(cè)方法EEMD-SVRP。首先對(duì)滬深300指數(shù)時(shí)間序列進(jìn)行EEMD分解,獲得多個(gè)本征模函數(shù)和趨勢(shì)項(xiàng),并根據(jù)序列的均值特征將本征模函數(shù)重組為高頻、低頻分量;運(yùn)用ε-不敏感SVR分別建立各分量序列的預(yù)測(cè)模型,進(jìn)而對(duì)各分量序列預(yù)測(cè)值進(jìn)行加和,獲得指數(shù)的集成預(yù)測(cè)值;最后為評(píng)估模型的預(yù)測(cè)有效性,對(duì)EEMD-SVRP與ARIMA、MLP-ANN和SVR三種典型指數(shù)預(yù)測(cè)方法做對(duì)比實(shí)驗(yàn)。結(jié)果表明:EEMD-SVRP具有更低的預(yù)測(cè)誤差和預(yù)測(cè)滯后性,是一種更加有效的滬深300指數(shù)預(yù)測(cè)方法。
【部分圖文】：

中，相對(duì)于ARIMA、

刖霾?,2018,(13).[8]WuZ,HuangNE.AStudyoftheCharacteristicsofWhiteNoiseUsingtheEmpiricalModeDecompositionMethod[J].ProceedingsoftheRoyalSocietyofLondon,2004,(460).[9]吳玉霞，溫欣.基于ARIMA模型的短期股票價(jià)格預(yù)測(cè)[J].統(tǒng)計(jì)與決策,2016,(23).[10]于卓熙，秦璐，趙志文,等.基于主成分分析與廣義回歸神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的股票價(jià)格預(yù)測(cè)[J].統(tǒng)計(jì)與決策,2018,(18).（責(zé)任編輯/易永生）財(cái)經(jīng)縱橫27502700265026002550250001020304050原數(shù)據(jù)EMD-SVRSVRMLPARIMA圖9四個(gè)模型預(yù)測(cè)結(jié)果的對(duì)比表6不同預(yù)測(cè)建模方法的評(píng)估結(jié)果建模方法ARIMAMLP-ANNSVREEMD-SVRPR20.76490.79620.79370.9123EVS0.76590.79630.79370.9128RMSE39.780537.037237.265923.4549MAE27.745725.214725.254219.4712156
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本文編號(hào)：2888978