發(fā)布時間：2018-06-03 16:00

  本文選題：業(yè)務線 + 經(jīng)濟資本��； 參考：《財經(jīng)理論與實踐》2013年04期

【摘要】：承保風險是保險公司面臨的主要風險之一,合理地計量其經(jīng)濟資本有助于提高公司的資本管理能力。采用多元Copula理論對我國某財險公司主要業(yè)務線的相依結構進行建模,選擇擬合較好的GaussCopula,在此基礎上,使用凹扭曲風險度量測度主要業(yè)務線的經(jīng)濟資本。結果顯示:凹扭曲風險度量中的Wang風險度量能夠根據(jù)風險的整體水平靈活地調整所需的經(jīng)濟資本。
[Abstract]:Underwriting risk is one of the main risks faced by insurance companies. Based on the multivariate Copula theory, this paper models the dependent structure of the main business lines of a property insurance company in China, and selects Gauss Copula, which fits well. On this basis, the concave distortion risk is used to measure the economic capital of the main business lines. The results show that the Wang risk measurement can flexibly adjust the required economic capital according to the overall level of the risk.
【作者單位】： 湖南大學金融與統(tǒng)計學院;
【基金】：國家社科基金項目(08BJY159)
【分類號】：F842.3

【參考文獻】

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【共引文獻】

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【二級參考文獻】

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本文編號：1973359