發(fā)布時間：2018-08-23 18:43

【摘要】：為了探尋多維正相依風(fēng)險在再保險業(yè)務(wù)中的最優(yōu)自留額,應(yīng)用條件極值理論,得到了依凸序最優(yōu)自留向量滿足的一般形式的方程組.在2維情形下,進一步應(yīng)用單側(cè)導(dǎo)數(shù)判斷函數(shù)單調(diào)性,給出了最優(yōu)解的顯式表達式,并發(fā)現(xiàn)其可能取值的矩形域必為平面上的一個點.針對更高維情形,在自留損失方差最小與期望指數(shù)效用最大這兩個特定準則下,假定索賠額分布屬于對數(shù)正態(tài)分布族并依隨機序正相依或者通過一個共同的指數(shù)分布正相依,分別給出了更易于求解的方程組.最后通過算例表明了所提方法的可行性與有效性.
[Abstract]:In order to find out the optimal retention amount of multi-dimensional positive dependent risk in reinsurance business, a general set of equations satisfying the optimal retention vector in convex order is obtained by applying the conditional extremum theory. In the case of 2-D, the explicit expression of the optimal solution is given by using the monotonicity of the one-sided derivative judgment function, and it is found that the rectangular region of its possible value must be a point on the plane. For higher dimensional cases, under the two special criteria of minimum variance of self-retention loss and maximum utility of expected exponent, it is assumed that the distribution of claim amount belongs to a family of logarithmic normal distributions and is positively dependent in random order or positively dependent by a common exponential distribution. The equations which are easier to solve are given respectively. Finally, the feasibility and effectiveness of the proposed method are demonstrated by an example.
【作者單位】： 上海理工大學(xué)管理學(xué)院;淮北師范大學(xué)數(shù)學(xué)科學(xué)學(xué)院;
【基金】：國家自然科學(xué)基金資助項目(11171221) 安徽省高校優(yōu)秀青年人才支持計劃重點資助項目(gxyqZD2016104) 安徽省高等學(xué)校自然科學(xué)研究資助項目(KJ2014B18)
【分類號】：F840

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本文編號：2199569