發(fā)布時(shí)間：2018-11-18 15:18

【摘要】：再保險(xiǎn)是保險(xiǎn)人對其承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任進(jìn)行轉(zhuǎn)移的行為,再保險(xiǎn)對防范、化解保險(xiǎn)業(yè)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)發(fā)揮著安全閥作用.再保險(xiǎn)在促進(jìn)保險(xiǎn)市場發(fā)展、服務(wù)社會與經(jīng)濟(jì)發(fā)展方面發(fā)揮了積極作用,因此近些年來對于再保險(xiǎn)的研究成為了各國學(xué)者競相追逐的熱點(diǎn). 本文從比例再保險(xiǎn)、停止損失再保險(xiǎn)、混合再保險(xiǎn)三個(gè)方面分別研究了在最大化調(diào)節(jié)系數(shù)、最小化有限時(shí)間破產(chǎn)概率上界這兩種最優(yōu)化策略下再保險(xiǎn)的最優(yōu)值問題,并得到了在兩種策略下的最優(yōu)自留額.而且在理賠期望值相等的情況下,證明了停止損失再保險(xiǎn)的最優(yōu)性.
[Abstract]:Reinsurance is the behavior of the insurer to transfer its risk responsibility. Reinsurance plays a role as a safety valve to prevent and resolve the systemic risk of insurance industry. Reinsurance plays an active role in promoting the development of insurance market and serving social and economic development. In this paper, we study the optimal value of reinsurance under two kinds of optimization strategies, namely, proportional reinsurance, stop loss reinsurance and mixed reinsurance in three aspects: maximizing the adjustment coefficient and minimizing the upper bound of the ruin probability in finite time. The optimal retention amount under two strategies is obtained. Moreover, the optimality of reinsurance against loss is proved under the condition of equal claim expectation.
【學(xué)位授予單位】：鄭州大學(xué)
【學(xué)位級別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2014
【分類號】：F840.4

【參考文獻(xiàn)】

相關(guān)期刊論文 前7條

1 方世祖,聶贊坎;一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)模型的研究[J];高校應(yīng)用數(shù)學(xué)學(xué)報(bào)A輯(中文版);2004年04期

2 張茂軍;南江霞;夏尊銓;;再保險(xiǎn)與有限時(shí)間破產(chǎn)概率[J];高校應(yīng)用數(shù)學(xué)學(xué)報(bào)A輯;2007年04期

3 劉潔;趙秀蘭;;保險(xiǎn)公司的最優(yōu)投資和再保險(xiǎn)策略[J];模糊系統(tǒng)與數(shù)學(xué);2013年03期

4 李新光;;改革開放以來我國再保險(xiǎn)業(yè)變遷、特點(diǎn)及發(fā)展趨勢預(yù)測[J];現(xiàn)代商業(yè);2009年09期

5 孫立娟,顧嵐;離散時(shí)間保險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)模型的破產(chǎn)問題[J];應(yīng)用概率統(tǒng)計(jì);2002年03期

6 姚壬元;我國再保險(xiǎn)市場發(fā)展研究[J];中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)學(xué)報(bào);2003年02期

7 楊靜平;王曉謙;程士宏;;CONDITIONAL RECURSIVE EQUATIONS ON EXCESS-OF-LOSS REINSURANCE[J];Applied Mathematics and Mechanics(English Edition);2006年08期

，

本文編號：2340404