發(fā)布時間：2020-05-11 13:34

【摘要】：在保險精算中,風險理論一直都是熱門話題,而其中一個重要的問題是關于破產概率的漸近估計.事實上,破產概率的估計就是對其尾概率的研究.本文主要考慮主索賠屬于重尾分布且存在不同相依結構下的尾概率漸近估計.第一,考慮帶有常數利息力非標準更新模型,其中主索賠變量滿足CLWD(條件線性廣相依),索賠到來時間間隔獨立同分布,當主索賠屬于D∩(?)(控制變化尾分布交長尾分布)族時,得到模型的折現聚合索賠過程的尾概率的局部一致漸近估計,特別當主索賠屬于C(一致變化尾分布)族時,得到模型的折現聚合索賠過程的尾概率的全局一致漸近估計.第二,考慮主索賠變量滿足一類廣相依結構且分布屬于S(次指數分布)族時,另一個隨機變量非負任意相依且有界,得到隨機加權部分和的尾概率漸近估計,特別當主索賠變量屬于C族時,得到隨機加權無窮和的尾概率漸近估計.最后將上述結果應用于帶有金融風險和保險風險離散風險模型,得到模型有限時刻的破產概率漸近估計.
【學位授予單位】：安徽大學
【學位級別】：碩士
【學位授予年份】：2019
【分類號】：F840.4

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本文編號：2658529