發(fā)布時(shí)間：2020-12-06 15:03

　　本文運(yùn)用遺傳算法（GA）與遺傳規(guī)劃（GP）兩種優(yōu)化技術(shù)與金融理論實(shí)踐相結(jié)合,分別實(shí)現(xiàn)了期權(quán)定價(jià)模型的參數(shù)估計(jì)與程序化交易策略的計(jì)算機(jī)自動(dòng)優(yōu)化.遺傳算法與遺傳規(guī)劃,都是借鑒自然界生物進(jìn)化的自然選擇與適者生存規(guī)則而發(fā)展起來(lái)的全局優(yōu)化算法.遺傳算法適用于特定模型的參數(shù)優(yōu)化,具有高效、非線(xiàn)性的特點(diǎn)；遺傳規(guī)劃建立在遺傳算法思想的基礎(chǔ)之上,并通過(guò)樹(shù)結(jié)構(gòu)實(shí)現(xiàn)模型結(jié)構(gòu)的優(yōu)化,從而大大擴(kuò)展了適用范圍,在機(jī)器學(xué)習(xí)與人工智能領(lǐng)域有突出應(yīng)用.期權(quán)定價(jià)模型以Black-Scholes公式為基礎(chǔ),結(jié)合波動(dòng)率估計(jì)模型,可以對(duì)期權(quán)產(chǎn)品進(jìn)行理論定價(jià).期權(quán)定價(jià)的核心是波動(dòng)率估計(jì),本文主要研究了指數(shù)加權(quán)滑動(dòng)平均（EWMA）模型、廣義自回歸條件異方差（GARCH）模型以及隨機(jī)波動(dòng)率（SV）模型的參數(shù)估計(jì).本文中運(yùn)用MATLAB遺傳算法工具箱設(shè)計(jì)了標(biāo)準(zhǔn)遺傳算法的通用函數(shù),并針對(duì)不同的波動(dòng)率估計(jì)模型設(shè)計(jì)了適應(yīng)度算法,開(kāi)發(fā)出了運(yùn)用遺傳算法進(jìn)行波動(dòng)率模型參數(shù)估計(jì)的程序；同時(shí)結(jié)合遺傳算法與Monte Carlo模擬,實(shí)現(xiàn)了GARCH-MC方法與SV模型的參數(shù)估計(jì)與期權(quán)定價(jià)數(shù)值方法,組成了期權(quán)定價(jià)的完整計(jì)算機(jī)程序.為驗(yàn)證遺傳算法方法的實(shí)... 

【文章來(lái)源】：山東大學(xué)山東省 211工程院校 985工程院校 教育部直屬院校

【文章頁(yè)數(shù)】：75 頁(yè)

【學(xué)位級(jí)別】：碩士

【文章目錄】：
摘要
英文摘要
第1章 緒論
    §1.1 研究背景與選題意義
    §1.2 研究發(fā)展與現(xiàn)狀
    §1.3 本文結(jié)構(gòu)與主要?jiǎng)?chuàng)新點(diǎn)
第2章 基礎(chǔ)理論綜述
    §2.1 遺傳算法與遺傳規(guī)劃理論概述
        2.1.1 遺傳算法簡(jiǎn)介
        2.1.2 遺傳規(guī)劃與遺傳算法
    §2.2 Black-Scholes期權(quán)定價(jià)理論
        2.2.1 Black-Scholes期權(quán)定價(jià)公式概述
        2.2.2 標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格的幾何布朗運(yùn)動(dòng)假設(shè)
        2.2.3 Black-Scholes偏微分方程與期權(quán)定價(jià)公式
        2.2.4 Black-Scholes公式的應(yīng)用與其他定價(jià)方法
    §2.3 程序化交易方法簡(jiǎn)介
        2.3.1 程序化交易與技術(shù)分析
        2.3.2 實(shí)現(xiàn)程序化交易的基本步驟
第3章 基于遺傳算法的期權(quán)定價(jià)模型參數(shù)估計(jì)方法
    §3.1 波動(dòng)率估計(jì)與期權(quán)定價(jià)模型
        3.1.1 歷史波動(dòng)率計(jì)算方法
        3.1.2 EWMA模型與GARCH模型
        3.1.3 隨機(jī)波動(dòng)率模型
    §3.2 運(yùn)用遺傳算法的參數(shù)估計(jì)方法設(shè)計(jì)
        3.2.1 MATLAB遺傳算法工具箱與通用遺傳算法函數(shù)設(shè)計(jì)
        3.2.2 EWMA模型與GARCH模型的參數(shù)估計(jì)
        3.2.3 隨機(jī)波動(dòng)率模型的參數(shù)估計(jì)
    §3.3 實(shí)證分析
        3.3.1 實(shí)證數(shù)據(jù)及其特征分析
        3.3.2 波動(dòng)率模型參數(shù)估計(jì)結(jié)果的比較分析
        3.3.3 GARCH模型與隨機(jī)波動(dòng)率模型的期權(quán)定價(jià)實(shí)證分析
        3.3.4 基于Delta對(duì)沖的統(tǒng)計(jì)套利策略實(shí)證
    §3.4 本章總結(jié)與展望
第4章 基于遺傳規(guī)劃的程序化交易自動(dòng)優(yōu)化方法
    §4.1 運(yùn)用遺傳規(guī)劃的程序化交易策略?xún)?yōu)化方法設(shè)計(jì)
        4.1.1 程序開(kāi)發(fā)環(huán)境與策略應(yīng)用平臺(tái)
        4.1.2 遺傳規(guī)劃策略自動(dòng)優(yōu)化的方法設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)
    §4.2 策略自動(dòng)優(yōu)化的實(shí)證分析
        4.2.1 實(shí)證數(shù)據(jù)說(shuō)明
        4.2.2 策略?xún)?yōu)化的參數(shù)設(shè)置
        4.2.3 策略自動(dòng)優(yōu)化程序的性能評(píng)價(jià)
        4.2.4 策略邏輯及性能分析
    §4.3 本章總結(jié)與展望
附錄
參考文獻(xiàn)
致謝
學(xué)位論文評(píng)閱及答辯情況表


【參考文獻(xiàn)】：
期刊論文
[1]基于遺傳算法的中國(guó)股市波動(dòng)性研究[J]. 吳蕾.  合作經(jīng)濟(jì)與科技. 2010(02)
[2]基于遺傳規(guī)劃方法的商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估模型[J]. 王春峰,康莉.  系統(tǒng)工程理論與實(shí)踐. 2001(02)

博士論文
[1]外匯期權(quán)定價(jià)的非參數(shù)幾何Lévy模型與對(duì)沖策略研究[D]. 許業(yè)友.華南理工大學(xué) 2011
[2]隱含波動(dòng)率的建模、計(jì)算方法及其應(yīng)用[D]. 張愛(ài)玲.上海交通大學(xué) 2009
[3]基于特定投資策略的Black-Scholes期權(quán)定價(jià)模型研究[D]. 王林.哈爾濱工業(yè)大學(xué) 2009
[4]GP技術(shù)及應(yīng)用研究[D]. 王四春.中南大學(xué) 2006
[5]隨機(jī)波動(dòng)率模型的統(tǒng)計(jì)推斷及其衍生證券的定價(jià)[D]. 陳萍.南京理工大學(xué) 2004



本文編號(hào)：2901575