發(fā)布時(shí)間：2020-12-11 05:32

　　基于CoVaR法和多元回歸模型,通過實(shí)證計(jì)量商業(yè)銀行各類風(fēng)險(xiǎn)對(duì)系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)貢獻(xiàn)度。選取不良貸款率、流動(dòng)性比例、累計(jì)外匯敞口頭寸比例等指標(biāo),研究表明:信用風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)對(duì)系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)有顯著性影響,其中信用風(fēng)險(xiǎn)貢獻(xiàn)度最高。管控商業(yè)銀行的不良貸款等信用風(fēng)險(xiǎn)問題是今后守住不發(fā)生系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)的底線任務(wù)的重點(diǎn)。同時(shí),流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)和市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)問題也不能忽視,要建立風(fēng)險(xiǎn)交叉管理機(jī)制。 

【文章來源】：經(jīng)營(yíng)與管理. 2020年10期 第147-151頁(yè)

【文章頁(yè)數(shù)】：5 頁(yè)

【文章目錄】：
一、引言
二、文獻(xiàn)綜述
    （一）系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)的生成機(jī)理與傳染機(jī)制
    （二）系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)的度量方法
三、模型設(shè)計(jì)
    （一）數(shù)據(jù)來源
    （二）變量選取
        1. 被解釋變量：銀行業(yè)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)
        2. 解釋變量
        3. 控制變量
    （三）描述性統(tǒng)計(jì)
    （四）ADF單位根檢驗(yàn)
四、實(shí)證分析
    （一）研究設(shè)計(jì)
    （二）多元回歸分析
五、結(jié)論與建議
    （一）結(jié)論
    （二）建議
        1. 針對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)
        2. 針對(duì)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
        3. 針對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)


【參考文獻(xiàn)】：
期刊論文
[1]新時(shí)代我國(guó)系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)形式、成因及防范措施[J]. 付可穎.  內(nèi)蒙古科技與經(jīng)濟(jì). 2019(15)
[2]我國(guó)金融機(jī)構(gòu)系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)度量與跨部門風(fēng)險(xiǎn)溢出效應(yīng)研究[J]. 楊子暉,陳雨恬,謝銳楷.  金融研究. 2018(10)
[3]系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)測(cè)和度量——基于中國(guó)金融體系的研究[J]. 陶玲,朱迎.  金融研究. 2016(06)



本文編號(hào)：2909985