發(fā)布時間：2024-04-22 01:59

　　作為宏觀調(diào)控的基本貨幣政策工具,中央銀行為調(diào)整經(jīng)濟走勢而對利率進行隨時調(diào)整成為常態(tài)。近年來,我國央行頻繁調(diào)整人民幣存貸款利率,特別是2007年6次調(diào)高人民幣存款利率,10次調(diào)高存款準備金率。2008年,在中國經(jīng)濟遭受全球金融危機沖擊后,我國政府實施了各項經(jīng)濟刺激政策。始于2008年9月的一連串降息行為對中國銀行業(yè)2009年的利潤產(chǎn)生很大程度的影響,一些資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu)不適應(yīng)降息變化的商業(yè)銀行明顯受到了利率波動的影響。隨著未來利率市場化進程的加快,無論是存貸款基準利率還是市場利率,波動性不斷加劇已成為必然。未來利率變動如何影響商業(yè)銀行的經(jīng)營狀況,為商業(yè)銀行利率風險管理帶來更大的不確定性。因此,管理和防范利率風險必然成為銀行風險管理的主要內(nèi)容。 為有效管理和監(jiān)管銀行的利率風險,巴塞爾委員會2004年7月專門頒布了《利率風險管理與監(jiān)管原則》,為商業(yè)銀行管理銀行賬戶利率風險提供了指引。中國銀監(jiān)會2009年12月頒布了《商業(yè)銀行銀行賬戶利率風險管理指引》,也明確要求商業(yè)銀行應(yīng)建立銀行賬戶利率風險管理框架體系。這些文件的頒布和實施,必將推動銀行利率風險管理研究進一步發(fā)展。 本文根據(jù)巴塞爾委員會的利率風...

【文章頁數(shù)】：74 頁

【學位級別】：碩士

【文章目錄】：
摘要
Abstract
1. 前言
    1.1 研究背景
        1.1.1 國內(nèi)外研究現(xiàn)狀和發(fā)展趨勢簡述
        1.1.2 利率市場化改革對我國商業(yè)銀行風險的影響
        1.1.3 銀監(jiān)會《商業(yè)銀行銀行賬戶利率風險管理指引》要求
    1.2 研究意義
    1.3 技術(shù)路線、篇章結(jié)構(gòu)和研究方法
        1.3.1 技術(shù)路線
        1.3.2 篇章結(jié)構(gòu)
        1.3.3 研究方法
    1.4 本文的貢獻和局限性
2. 商業(yè)銀行利率風險管理框架的概述
    2.1 利率風險定義的內(nèi)涵
    2.2 利率風險的來源及影響
        2.2.1 利率風險的來源
        2.2.2 利率風險的影響
    2.3 商業(yè)銀行利率風險的計量
    本章小結(jié)
3. 銀行賬戶利率風險的審慎監(jiān)管和管理實踐
    3.1 利率風險的審慎監(jiān)管框架及實踐
        3.1.1 巴塞爾委員會對于銀行賬戶利率風險的監(jiān)管要求
        3.1.2 國外銀行對于規(guī)避銀行賬戶利率風險的運作模式
        3.1.3 國外監(jiān)管機構(gòu)對銀行賬戶利率風險實施監(jiān)管的情況
        3.1.4 我國商業(yè)銀行銀行賬戶利率風險監(jiān)管的情況
    3.2 我國銀行賬戶利率風險管理存在的主要問題
    本章小結(jié)
4. XX地區(qū)農(nóng)村信用社銀行賬戶利率風險概況
    4.1 該地區(qū)農(nóng)村信用社概況
    4.2 利率敏感性缺口時段劃分及相關(guān)權(quán)重計算
    4.3 銀行賬戶利率重新定價風險情況表相關(guān)要素
    本章小結(jié)
5. 銀行凈利息收入的利率風險
    5.1 凈利息收入的利率風險
    5.2 標準沖擊方法的模擬
        5.2.1 該地區(qū)農(nóng)村信用社凈息差和營業(yè)收入結(jié)構(gòu)
        5.2.2 LD聯(lián)社的利率敏感性缺口報告
        5.2.3 標準利率沖擊模擬:未扣除活期存款和存款準備金的情形
        5.2.4 標準利率沖擊模擬:扣除活期存款和存款準備金的情形
    本章小結(jié)
6. 銀行經(jīng)濟價值的利率風險
    6.1 經(jīng)濟價值的利率風險
    6.2 標準久期方法的模擬
        6.2.1 計算久期缺口的方法
        6.2.2 標準久期方法的模擬
    本章小結(jié)
7. 結(jié)論和展望
    7.1 主要結(jié)論
        7.1.1 從凈利息收入的利率風險角度的總結(jié)
        7.1.2 從經(jīng)濟價值的利率風險角度的總結(jié)
        7.1.3 我國商業(yè)銀行利率風險管理的對策建議
    7.2 研究的局限性和展望
參考文獻
致謝



本文編號：3961760