發(fā)布時(shí)間：2024-05-19 22:56

　　從銀行間貨幣流動(dòng)的動(dòng)力學(xué)角度出發(fā),提出了一個(gè)由分?jǐn)?shù)布朗運(yùn)動(dòng)驅(qū)動(dòng)的并且有中央銀行參與的銀行貨幣存儲(chǔ)網(wǎng)絡(luò)模型.每家銀行以特定的比率從其他銀行拆借貨幣,并在一定的情況下可以向中央銀行拆借資金,但由此會(huì)產(chǎn)生借貸成本.系統(tǒng)中銀行的貨幣存儲(chǔ)滿足文中給出的隨機(jī)微分方程,計(jì)算并給出了系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)——總體破產(chǎn)概率,系統(tǒng)活動(dòng)總量的數(shù)學(xué)表達(dá)式,通過線性二次型控制方法,求得銀行向中央銀行拆借資金的最優(yōu)成本.

【文章頁數(shù)】：9 頁

【部分圖文】：

圖11與肺斯特指級(jí)H其他鄉(xiāng)橄觸固定為T=加之間的關(guān)系，共中萬在}i3

第９期??李志民，等：基于分?jǐn)?shù)布朗運(yùn)動(dòng)驅(qū)動(dòng)的銀行貨幣存貯網(wǎng)絡(luò)模型系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)和最優(yōu)控制的研究??２２４９??圖１破產(chǎn)概率Ｐ與赫斯特指數(shù)丑之間的關(guān)系，其中開?圖２破產(chǎn)概率Ｐ與時(shí)間區(qū)間Ｔ之間的關(guān)系，其中ｒ在??在（｜，１）上取值，其他參數(shù)被固定為〇?＝?〇．７，又〇?＝?１０，?（〇，５....

圖3破產(chǎn)栩率尸與栩始平均貨幣儲(chǔ)備盆瓦其中Xa在[l50]上取低共他參橄被固定為D=0.7,T=30,H=0.8

第９期??李志民，等：基于分?jǐn)?shù)布朗運(yùn)動(dòng)驅(qū)動(dòng)的銀行貨幣存貯網(wǎng)絡(luò)模型系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)和最優(yōu)控制的研究??２２４９??圖１破產(chǎn)概率Ｐ與赫斯特指數(shù)丑之間的關(guān)系，其中開?圖２破產(chǎn)概率Ｐ與時(shí)間區(qū)間Ｔ之間的關(guān)系，其中ｒ在??在（｜，１）上取值，其他參數(shù)被固定為〇?＝?〇．７，又〇?＝?１０，?（〇，５....

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