發(fā)布時間：2020-10-29 18:48

　　 從調(diào)查實踐中獲取數(shù)據(jù),異常值的出現(xiàn)不可避免,而且往往對模型結(jié)果產(chǎn)生嚴(yán)重的影響,甚至扭曲事實,為得到正確的估計結(jié)果,傳統(tǒng)的方法一般對異常值進(jìn)行探測和剔除。但異常值也蘊含一定的經(jīng)濟(jì)、自然或政治等因素,不能視而不見,所以該方法具有局限性。穩(wěn)健回歸可以提供不受異常值影響的無偏估計,但多用在化學(xué)、醫(yī)學(xué)、地理等自然科學(xué)方面,在經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域中比較少見。而經(jīng)濟(jì)建模中數(shù)據(jù)起著至關(guān)重要的作用,國內(nèi)外諸多研究機(jī)構(gòu)和學(xué)者對中國經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)的真實性表示質(zhì)疑。因此,對穩(wěn)健回歸方法進(jìn)行梳理和研究,選用合適的穩(wěn)健方法對中國經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)進(jìn)行評估具有深遠(yuǎn)的現(xiàn)實意義和理論意義。論文在對穩(wěn)健回歸方法梳理的基礎(chǔ)上,采用蒙特卡洛模擬技術(shù)對OLS、M (Huber)、M(雙權(quán)數(shù))、M (Hampel)、GM、MM、LTS和LAV回歸的抗異常值干擾能力和異常值診斷能力進(jìn)行模擬分析,得出GM、MM、LTS穩(wěn)健回歸在這兩方面具有相對優(yōu)勢。并將GM、MM、LTS估計應(yīng)用到中國GDP數(shù)據(jù)質(zhì)量評估上,從異常值診斷和TFP增長率的穩(wěn)健性來評價GDP數(shù)據(jù)的可靠性,實證表明GDP數(shù)據(jù)相對可靠。文章主要包括三部分：第一部分重點介紹穩(wěn)健回歸和穩(wěn)健診斷方法,對相關(guān)理論進(jìn)行梳理；第二部分通過模擬不同類型異常值的情況,橫向比較OLS和七種穩(wěn)健回歸的耐抗性和異常值的診斷效率；第三部分結(jié)合實際經(jīng)濟(jì)案例,一方面用OLS、GM、 MM、LTS對GDP進(jìn)行異常值診斷分析,通過對比穩(wěn)健診斷能獲取更多的信息,另一方面討論穩(wěn)健估計對時間序列差分的取代性,結(jié)果證實穩(wěn)健估計在一定程度上可取代差分。創(chuàng)新之處在于：在統(tǒng)計診斷模擬中用診斷指標(biāo)的平均值取代概率性的MSR指標(biāo)來量化數(shù)據(jù)的異常程度；穩(wěn)健估計對時間序列差分的取代性進(jìn)行嘗試,得到在保持?jǐn)?shù)據(jù)原有經(jīng)濟(jì)意思下用穩(wěn)健估計取代差分具有實踐性；TFP增長率的穩(wěn)健性一般通過主觀判斷得知,本文通過單位根檢驗驗證其平穩(wěn)性；同時運用異常值診斷和TFP邏輯評價標(biāo)準(zhǔn)對GDP數(shù)據(jù)質(zhì)量進(jìn)行評估,并縱向?qū)Ρ确治觥?br> 【學(xué)位單位】：山東財經(jīng)大學(xué)
【學(xué)位級別】：碩士
【學(xué)位年份】：2015
【中圖分類】：F224.0
【文章目錄】：
摘要
Abstract
第1章 緒論
    1.1 選題的背景及意義
        1.1.1 選題背景
        1.1.2 選題意義
    1.2 國內(nèi)外研究現(xiàn)狀
        1.2.1 國外研究現(xiàn)狀
        1.2.2 國內(nèi)研究現(xiàn)狀
        1.2.3 總體評價
    1.3 研究方法與內(nèi)容
        1.3.1 研究方法
        1.3.2 研究內(nèi)容
第2章 穩(wěn)健回歸方法簡介
    2.1 異常值的定義及類型
        2.1.1 異常值的含義
        2.1.2 異常值的類型
    2.2 傳統(tǒng)的異常值診斷方法
    2.3 穩(wěn)健回歸的概念界定及穩(wěn)健性測度
        2.3.1 穩(wěn)健回歸的概念界定
        2.3.2 穩(wěn)健性測度
    2.4 線性穩(wěn)健回歸模型
        2.4.1 LAV估計
        2.4.2 M估計
        2.4.3 GM估計
        2.4.4 LTS估計
        2.4.5 MM估計
    2.5 穩(wěn)健診斷方法
    2.6 本章小結(jié)
第3章 穩(wěn)健回歸方法的模擬比較
    3.1 回歸模型的抗干異常值干擾能力
        3.1.1 異常值對回歸系數(shù)的影響
        3.1.2 異常值對回歸擬合優(yōu)度的影響
    3.2 統(tǒng)計診斷模擬分析
        3.2.1 基于OLS異常值診斷模擬分析
        3.2.2 基于穩(wěn)健回歸異常值診斷分析
    3.3 本章小結(jié)
第4章 穩(wěn)健回歸應(yīng)用案例：GDP數(shù)據(jù)質(zhì)量評估
    4.1 實證分析背景
        4.1.1 問題的提出
        4.1.2 統(tǒng)計數(shù)據(jù)質(zhì)量評估方法簡介
        4.1.3 GDP數(shù)據(jù)質(zhì)量評價標(biāo)準(zhǔn)
    4.2 模型設(shè)定與數(shù)據(jù)說明
        4.2.1 模型設(shè)定
        4.2.2 數(shù)據(jù)說明
    4.3 基于異常值診斷的實證結(jié)果
        4.3.1 回歸估計結(jié)果
        4.3.2 異常值診斷分析
    4.4 基于邏輯診斷的實證結(jié)果
    4.5 本章小結(jié)
第5章 總結(jié)與展望
參考文獻(xiàn)
附錄
攻讀學(xué)位期間獲得的學(xué)術(shù)成果
致謝

【參考文獻(xiàn)】

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1 鄭忠國;M-估計的推廣[J];北京大學(xué)學(xué)報(自然科學(xué)版);1986年01期

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本文編號：2861307