發(fā)布時間：2020-09-24 12:09

　　 本文用Fourier變換的方法,討論了兩期歐式復合巴黎期權的定價問題。這是一種類似于可轉(zhuǎn)換債券中嵌入的具有巴黎特性的期權的簡化模型,在完備的市場下,本文給出這種期權的理論價格。
【學位單位】：中國科學技術大學
【學位級別】：碩士
【學位年份】：2011
【中圖分類】：F830.9;F224

【二級參考文獻】

相關期刊論文 前6條

1 安瑛暉,張維;期權博弈理論的方法模型分析與發(fā)展[J];管理科學學報;2001年01期

2 薛明皋;龔樸;;具有專利的R&D項目實物期權評價[J];管理科學學報;2006年03期

3 張鴻雁;李滾;;歐式復合期權的定價公式[J];經(jīng)濟數(shù)學;2005年04期

4 俞迎達,俞苗;Black-Scholes期權定價模型的簡化推導[J];數(shù)學的實踐與認識;2001年06期

5 賀強;王建軍;;風險中性定價下的權證定價模型[J];西安郵電學院學報;2006年02期

6 周延;認股權證的定價模型及其應用[J];預測;1998年05期

本文編號：2825705