發(fā)布時間：2020-03-31 14:33

【摘要】：我國現(xiàn)代期貨市場起步于上世紀九十年代初期,經(jīng)過三十多年的探索實踐,在一代又一代期貨人的堅守和奮斗下,從無到有,從小到大,從亂到治,從投機盛行到現(xiàn)在功能逐步發(fā)揮、漸入佳境。作為金融細分行業(yè),伴隨著期權(quán)工具上市、國際化進程的全面提速,期貨市場服務(wù)實體經(jīng)濟、服務(wù)國家戰(zhàn)略的能力得到顯著增強,主要體現(xiàn)在三個方面:一是發(fā)展基礎(chǔ)更加堅實,行業(yè)總資產(chǎn)、凈資產(chǎn)、凈資本均大幅增長,行業(yè)承載能力不斷增強;二是發(fā)展步伐更加穩(wěn)健,嚴監(jiān)管帶來了期貨市場持續(xù)健康的發(fā)展;三是發(fā)展機遇不斷增多,金融期貨、商品期權(quán)、場外期權(quán)、商品CTA以及商品指數(shù)基金等產(chǎn)品不斷豐富,為期貨市場的發(fā)展帶來難得的機會。然而隨著業(yè)務(wù)模式的不斷創(chuàng)新,期貨公司“自主創(chuàng)新、自擔風險”格調(diào)的確立,風險管理傳統(tǒng)結(jié)構(gòu)隨之被打破,單一的風險管理模式遠遠不能滿足后續(xù)的業(yè)務(wù)發(fā)展需求。因此,加強風險管理的全面性和聯(lián)動性,全面有效識別期貨公司風險成為了未來期貨公司風險管理的主要方向,怎樣建設(shè)更為科學及合理的全面風險管理模式成為了現(xiàn)階段期貨公司面臨的主要問題。本文以天弈期貨公司為例,通過全面風險管理理論系統(tǒng)地分析了天弈期貨公司在風險管理方面存在的不足,優(yōu)化其風險管理策略,為公司今后的發(fā)展奠定理論基礎(chǔ),也給同行業(yè)其他公司提供借鑒,從而促進整個行業(yè)健康、持續(xù)、穩(wěn)定的發(fā)展。首先介紹了本文的研究背景、研究意義以及目前國內(nèi)外關(guān)于風險管理的研究;其次,詳細介紹了期貨公司業(yè)務(wù)發(fā)展情況以及全面風險管理理論的內(nèi)容;再次,介紹了天弈期貨公司的基本經(jīng)營現(xiàn)狀,并運用PEST模型和波特五力模型分別對天弈期貨公司當前所處的宏觀環(huán)境和行業(yè)環(huán)境進行詳細分析;第四部分針對天弈期貨公司風險管理體系進行詳細分析,為后續(xù)解決這些問題提供依據(jù);第五和第六部分是全文的重點部分,主要為前文提出的問題尋求解決方案,并制定詳細的保障措施,在此應(yīng)用了VaR模型來設(shè)定客戶保證金水平,提高客戶資金使用效率;另外應(yīng)用大數(shù)據(jù)手段分析客戶違約風險,從而盡早發(fā)現(xiàn)問題,為今后期貨公司定量分析提供了借鑒意義;最后一部分介紹了本文的結(jié)論和不足之處,并對未來期貨公司風險管理提出了展望和期許。
【圖文】：

天弈期貨公司股權(quán)結(jié)構(gòu)
【學位授予單位】：上海外國語大學
【學位級別】：碩士
【學位授予年份】：2019
【分類號】：F832.39

【參考文獻】

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本文編號：2609203