本文關鍵詞：國際石油價格時間序列的混沌分析與預測，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

時間序列的一些模型分析

第30卷第12期2008年12月

文章編號:1007-7588(2008)12-1791-05

資　源　科　學RESOURCESSCIENCEVol.30,No.12December,2008

國際石油價格時間序列的混沌分析與預測

王　洲,馬燕林

(中央財經大學信息學院,北京　100081)

　　摘　要:石油是當今世界最為重要的基礎能源、化工原料和戰(zhàn)略資源,它不僅支撐著石油生產國和消費國的經濟發(fā)展,而且聯系著各國國民經濟的發(fā)展、人民生活水平的提高和國防安全。因此,石油價格是當前全球關心的普遍問題。研究表明,石油市場是具有混沌特性的復雜非線性系統(tǒng)。本文在非線性系統(tǒng)及復雜性理論框架內,采用相空間重構技術,提取描述吸引子特征量參數,定量的證明石油價格演化過程具有混沌特性,并采用混沌時間序列預測法預測石油價格走勢。對近3年國際石油價格走勢做了短期預測,預測結果表明,如無重大突發(fā)事件發(fā)生,

2008年國際石油平均價格將有所上升,會在高價位持續(xù)震蕩;2009年則會有所回落,將在每桶64美元上下波動。

　　關鍵詞:石油價格;混沌理論;復雜性;預測;國際

1　引言

石油價格的問題一直是經濟研究者關心的重要課題,也是研究難度較大的領域多,,、,還受經濟增長、,可以認為是由許多變量組成的復雜非線性系統(tǒng)。

目前,經濟研究者對石油價格問題進行了深入的定量研究,把線性和非線性理論中的一些預測方

法運用到石油價格分析中來,如歷史數據模擬法(包括時間序列、加權平均法、指數平滑法),數學或計量模型(包括模式識別法、神經網絡法、灰色理論預測法以及馬爾可夫模型),預報因子法,遠景方案設計法等等。除了以上方法外,國內有部分學者近期開始采用組合預測的方法來預測石油價格的走勢。由于石油價格波動具有不確定性和偽隨機性(圖1),一般線性理論方法所建立的模型不能夠充分反映系統(tǒng)內部的動力學機制,而一般完備數學表達式模型的困難在于系統(tǒng)結構參數和邊界條件的時變性和復雜性,由于影響因子的資料不全或幾乎空缺,使得建立解析表達式的完備數學模型比較困難。

國際石油價格市場是復雜、具有混沌特征的非線性系統(tǒng),而石油價格時間序列預測的基本問題是要根據石油價格自身的發(fā)展趨勢來推斷它的未來。

收稿日期:2007-11-15;修訂日期:2008-02-25

因此,,從而充分地獲取了,并采用混沌時間預測法對未來石油價格走勢做出了合理、恰當的定量預測。

2　石油價格時間序列波動的混沌識別

目前,混沌還沒有一個嚴格科學的定義,所以混沌信號特性識別的方法只是從某一個方面判定序列是否為混沌的必要條件,主要包括定性、定量以及兩者結合這3條途徑。由于奇異吸引子是軌道不穩(wěn)定和耗散系統(tǒng)相空間收縮兩種因素同時發(fā)生的現象,所以定量方法主要計算奇異吸引子的特征參數,如Lyapunov指數或最大Lyapunov指數、關聯維度和

[1]

Kolmogorov熵,來判別混沌行為。

圖1　1970年～2006年世界石油價格波動

Fig11　Thefluctuationofworldoilpricefrom1970to2006

作者簡介:王洲,男,湖北恩施人,博士生,主要研究方向為信息經濟,數據挖掘。E2mail:wangshuibin1234@通訊作者:馬燕林,E2mail:mayl-2@

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