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存貨質(zhì)押融資風(fēng)險甄別與防范模型研究

發(fā)布時間:2020-11-17 14:09
   隨著供應(yīng)鏈金融理念逐漸深入人心,針對供應(yīng)鏈的融資模式迅速興起,相關(guān)研究也逐漸成為熱點,但這些研究基本上都還只停留在定性研究的層面上。理論研究遠(yuǎn)遠(yuǎn)滯后于實際業(yè)務(wù)的發(fā)展要求,對供應(yīng)鏈融資業(yè)務(wù)的發(fā)展造成了一定程度的制約。本文正是基于這一現(xiàn)實,以供應(yīng)鏈融資服務(wù)當(dāng)中的存貨質(zhì)押融資為研究對象,通過量化存貨質(zhì)押融資業(yè)務(wù)中影響定價的各種因素,分析這些因素之間的相互關(guān)系及在銀行信貸合同中的重要作用,以求能為銀行的信貸決策提供一定的理論依據(jù)。 本文將存貨質(zhì)押融資服務(wù)的參與方簡化為貸方(銀行)和借方(融資企業(yè)),其中物流倉儲企業(yè)和銀行為利益的共同體,不考慮他們之間的利益分配問題。文章先對存貨質(zhì)押融資的定義和流程進(jìn)行了描述,探討了存貨質(zhì)押融資服務(wù)的優(yōu)勢,主要模式、存在的風(fēng)險等,然后用經(jīng)濟(jì)學(xué)的分析方法,針對融資企業(yè)的主觀違約風(fēng)險和道德風(fēng)險分別建立了主觀違約風(fēng)險甄別模型、事后激勵模型,得出了以貸款利率和質(zhì)押率為決策變量的最優(yōu)信貸決策機(jī)制,通過對模型的分析得出,不同主觀違約風(fēng)險的融資企業(yè)對質(zhì)押率和利率有著不同的敏感性;針對質(zhì)押物本身的風(fēng)險建立了違約懲罰模型,通過直接增加融資企業(yè)的違約成本把風(fēng)險直接轉(zhuǎn)嫁給融資企業(yè),從而有效降低其違約率;通過分析流動性風(fēng)險和價格風(fēng)險對貸款償還值的影響,得出對于流動性風(fēng)險較大的質(zhì)物銀行應(yīng)該制定較低的貸款利率和較低的質(zhì)押率,而對價格風(fēng)險較大的質(zhì)物制定較高的利率和較高的質(zhì)押率。最后通過數(shù)值模擬,證明相關(guān)理論的正確性。
【學(xué)位單位】:湖南大學(xué)
【學(xué)位級別】:碩士
【學(xué)位年份】:2010
【中圖分類】:F274;F832.2
【文章目錄】:
摘要
Abstract
插圖索引
附表索引
第1章 緒論
    1.1 選題背景及意義
        1.1.1 存貨質(zhì)押融資業(yè)務(wù)的興起
        1.1.2 我國存貨質(zhì)押融資發(fā)展的現(xiàn)狀
    1.2 研究的目的和意義
    1.3 國內(nèi)外研究文獻(xiàn)綜述
        1.3.1 抵押貸款理論綜述
        1.3.2 存貨質(zhì)押融資文獻(xiàn)綜述
    1.4 研究的重點難點及文章結(jié)構(gòu)
        1.4.1 文章的研究重點和難點
        1.4.2 文章結(jié)構(gòu)
    1.5 論文的創(chuàng)新點
第2章 存貨質(zhì)押融資業(yè)務(wù)
    2.1 存貨質(zhì)押融資的定義流程及優(yōu)勢
        2.1.1 存貨質(zhì)押融資業(yè)務(wù)的介紹
        2.1.2 存貨質(zhì)押融資的優(yōu)勢
    2.2 國外存貨質(zhì)押融資業(yè)務(wù)的發(fā)展
    2.3 存貨質(zhì)押融資業(yè)務(wù)的主要質(zhì)押模式
    2.4 存貨質(zhì)押融資業(yè)務(wù)面臨的主要風(fēng)險
第3章 主觀違約風(fēng)險甄別與經(jīng)營風(fēng)險防范模型
    3.1 建模假設(shè)和變量描述
        3.1.1 模型的基本假設(shè)
        3.1.2 模型變量解釋
    3.2 企業(yè)逆向選擇風(fēng)險的甄別合同
        3.2.1 模型的補充假設(shè)
        3.2.2 逆向選擇風(fēng)險甄別合同的建立
    3.3 基于低質(zhì)押率的事后激勵模型
        3.3.1 模型的補充假設(shè)
        3.3.2 基于低質(zhì)押率道德風(fēng)險防范模型的建立
第4章 流動性風(fēng)險和價格風(fēng)險的防范模型
    4.1 質(zhì)物價格風(fēng)險和流動性風(fēng)險的控制模型
        4.1.1 質(zhì)物價格風(fēng)險的控制
        4.1.2 質(zhì)物流動性風(fēng)險的控制
        4.1.3 算例分析
    4.2 違約懲罰模型
        4.2.1 模型的補充假設(shè)
        4.2.2 違約懲罰模型的建立
        4.2.3 算例分析
        4.2.4 以鋼鐵行業(yè)為例討論質(zhì)押率和貸款利率的確定
    4.3 不同模型的總結(jié)分析
結(jié)論與展望
參考文獻(xiàn)
致謝

【參考文獻(xiàn)】

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本文編號:2887595

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