發(fā)布時(shí)間：2020-12-12 19:49

　　隨著中國(guó)匯率制度改革及利率市場(chǎng)化推進(jìn),匯率市場(chǎng)與商品市場(chǎng)、貨幣市場(chǎng)、虛擬經(jīng)濟(jì)的聯(lián)動(dòng)關(guān)系日益顯著。從Taylor效應(yīng)出發(fā)運(yùn)用ARDL模型著重分析不同通貨膨脹環(huán)境下匯率和價(jià)格的傳遞效應(yīng),長(zhǎng)期內(nèi),高通貨膨脹下傳遞效應(yīng)為反方向傳遞且系數(shù)較高,傳遞效應(yīng)較明顯;低通貨膨脹下傳遞效應(yīng)為正向,但傳遞系數(shù)較小,傳遞效應(yīng)較低。短期內(nèi),通貨膨脹因素對(duì)于傳遞效應(yīng)影響較小,且傳遞系數(shù)較小,傳遞效應(yīng)不明顯。不同通脹環(huán)境條件下的傳遞渠道也同樣證實(shí)這個(gè)結(jié)論。中國(guó)在推進(jìn)匯率制度改革的同時(shí)應(yīng)該健全國(guó)內(nèi)市場(chǎng)機(jī)制,有效控制通貨膨脹,減少外部經(jīng)濟(jì)波動(dòng)對(duì)中國(guó)的沖擊。 

【文章來(lái)源】：云南社會(huì)科學(xué). 2019年04期 北大核心CSSCI

【文章頁(yè)數(shù)】：6 頁(yè)

【文章目錄】：
一、研究綜述
二、模型說(shuō)明
    （一） 理論模型
    （二）實(shí)證模型
三、實(shí)證分析
    （一）數(shù)據(jù)的選取及描述性分析
    （二）數(shù)據(jù)的分區(qū)
    （三）實(shí)證模型
四、結(jié)論及建議



本文編號(hào)：2913174