發(fā)布時間：2017-12-21 21:17

  本文關鍵詞：中國房地產(chǎn)信貸風險的度量與控制研究　出處：《江西財經(jīng)大學》2009年博士論文　論文類型：學位論文

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【摘要】： 房地產(chǎn)業(yè)是國民經(jīng)濟的基礎性產(chǎn)業(yè),是國民經(jīng)濟中不可缺少的重要組成部分,房地產(chǎn)業(yè)的發(fā)展對于優(yōu)化調(diào)整產(chǎn)業(yè)結構,促進社會穩(wěn)定和經(jīng)濟發(fā)展具有十分重要的作用。房地產(chǎn)業(yè)與金融業(yè)相互依存,房地產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展得益于金融業(yè)的大力支持。雖然房地產(chǎn)業(yè)融資渠道較多,但銀行信貸資金是房地產(chǎn)業(yè)首要的和最為重要的資金來源,房地產(chǎn)信貸推動了整個房地產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展,同時為國民經(jīng)濟的快速增長發(fā)揮出了積極作用。隨著房地產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展,中國的房地產(chǎn)信貸也得到了快速發(fā)展,成為各家商業(yè)銀行信貸競爭的重要領域。雖然目前中國房地產(chǎn)信貸結構總體較為合理,信貸資產(chǎn)質量也相對較好,但是由于中國房地產(chǎn)市場機制不健全,國家對房地產(chǎn)業(yè)的行政干預較多,商業(yè)銀行在滿足房地產(chǎn)信貸資金需求的同時,也承擔了房地產(chǎn)業(yè)大量的融資風險。中國銀行業(yè)應當汲取日本和美國等國外房地產(chǎn)業(yè)發(fā)展具有代表性國家的信貸風險管理經(jīng)驗和教訓,尤其是要密切關注2007年初所爆發(fā)的美國次貸危機對世界經(jīng)濟,乃至中國銀行業(yè)的危害,認真反思中國房地產(chǎn)信貸風險控制的缺陷。 受宏觀經(jīng)濟周期波動因素影響,房地產(chǎn)信貸在發(fā)展過程中不可避免的存在著周期波動現(xiàn)象,每一次經(jīng)濟波動的同時都會伴隨著信貸周期的出現(xiàn)。房地產(chǎn)信貸周期最根本的驅動因素是經(jīng)濟增長率的波動性,即經(jīng)濟周期。房地產(chǎn)市場銷售價格和租金形成了媒介房地產(chǎn)需求、建筑開發(fā)和房地產(chǎn)信貸需求的價格信號。房地產(chǎn)銷售價格決定了房地產(chǎn)信貸抵押品的評估價格和處置變現(xiàn)率。房地產(chǎn)抵押品的價格效應同樣會影響銀行的信用效應,房地產(chǎn)價格的上升使得期望收益率上升,房地產(chǎn)信貸風險被低估,金融業(yè)大力發(fā)展房地產(chǎn)信貸業(yè)務又使得房地產(chǎn)信貸的行業(yè)集中度過高,出現(xiàn)房地產(chǎn)信貸的“災難性短視”,從而增加了房地產(chǎn)周期的風險。另外,房地產(chǎn)產(chǎn)品的不可移動性和消費的地域性,以及區(qū)域間明顯的級差收益,形成了明顯的房地產(chǎn)信貸區(qū)域差異。不同區(qū)域內(nèi)的房地產(chǎn)信貸風險,表現(xiàn)形式和風險程度各不相同。 對于單個商業(yè)銀行而言,應當充分考慮到房地產(chǎn)信貸風險的隱蔽性、滯后性和長期性的特征,高度重視房地產(chǎn)信貸風險,針對房地產(chǎn)公司信貸和零售信貸的不同特點,嚴格審查房地產(chǎn)項目或借款人收入狀況、還款來源、過去信譽、貸款用途等,通過貸前風險的判斷和決策、房地產(chǎn)信貸的信用風險度量等,增強房地產(chǎn)信貸非系統(tǒng)性風險的度量和控制能力。 長期以來,中國商業(yè)銀行房地產(chǎn)信貸風險度量工具和控制手段落后,尚未形成一個適應現(xiàn)代商業(yè)銀行制度要求和保持信貸業(yè)務可持續(xù)發(fā)展的房地產(chǎn)信貸風險度量體系,極不利于規(guī)避和分散房地產(chǎn)信貸風險。處于綜合化轉型時期的中國商業(yè)銀行,應當充分認識到房價快速上漲所掩蓋的大量風險,重視房地產(chǎn)周期調(diào)整引發(fā)的信貸風險,尤其是房地產(chǎn)信貸業(yè)務的信用風險、操作風險、政策性風險以及突發(fā)性事件引發(fā)的系統(tǒng)性風險等,謹慎推進金融工具創(chuàng)新,嚴格信貸標準和要求,強化信貸資金的管理,加強內(nèi)控制度建設,不斷提高風險防控能力。中國房地產(chǎn)金融二級市場建設緩慢,商業(yè)銀行缺乏風險分散和風險轉移的工具,難以將抵押貸款證券化變?yōu)榱鲃有缘馁Y產(chǎn),造成了大量的信貸風險集中于商業(yè)銀行。因此,針對形成房地產(chǎn)信貸風險的各種因素,實施差別化的房地產(chǎn)信貸風險度量和風險控制,才能夠保持中國房地產(chǎn)信貸的健康、持續(xù)發(fā)展。
【學位授予單位】：江西財經(jīng)大學
【學位級別】：博士
【學位授予年份】：2009
【分類號】：F832.4

【引證文獻】

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中國博士學位論文全文數(shù)據(jù)庫 前1條

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中國碩士學位論文全文數(shù)據(jù)庫 前10條

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本文編號：1317193