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新形勢下銀行信貸風(fēng)險管理問題的研究

發(fā)布日期： 2012-10-16 發(fā)布：  

  2012年第9期目錄       本期共收錄文章20篇

　　摘要：后金融危機的形勢下銀行信貸風(fēng)險管理的外部環(huán)境和經(jīng)濟環(huán)境發(fā)生了重大變化，如何根據(jù)這一變化有針對性地解讀和認識銀行信貸風(fēng)險管理中存在的問題并制定相應(yīng)的解決方案，對于銀行信貸管理的安全性和運作效率至關(guān)重要。本文認為目前銀行信貸風(fēng)險管理中存在的主要問題有五個方面，即信貸投放行業(yè)比較集中、缺乏違約損失估算、質(zhì)押物價值評估相對較高、信貸管理組織流程不健全以及內(nèi)部信貸控制系統(tǒng)不完善等，本文根據(jù)以上問題的分析從以下方面提出了加強和提高銀行信貸風(fēng)險管理水平和質(zhì)量的建議和對策，即提高信貸風(fēng)險管理意識、建立健全內(nèi)部信貸風(fēng)險控制制度、加強內(nèi)部審計在信貸風(fēng)險控制中的作用以及加強對貸款企業(yè)的情況審查等。
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　　關(guān)鍵詞：新形勢 后金融危機 銀行信貸 風(fēng)險管理 研究
　　1、引言
　　2008年下半年源于美國次貸危機引發(fā)的全球金融危機席卷了整個世界主要經(jīng)濟體，其對銀行金融行業(yè)的影響至今尚未消除，引發(fā)了全球性的銀行信貸風(fēng)險再認識活動。在我國信貸業(yè)務(wù)是銀行的重要業(yè)務(wù)，，這一業(yè)務(wù)具有較高的外部性和債務(wù)性特點，這使得信貸業(yè)務(wù)經(jīng)營中在追求經(jīng)濟利益的同時，必須對其安全性和流動性給予高度的關(guān)注。同時目前我國金融資本市場改革處在深化和轉(zhuǎn)型階段，這使得銀行的信貸風(fēng)險處在不斷的積累當(dāng)中。
　　在后金融危機的時代背景下，從某種程度上說，銀行信貸風(fēng)險管理已經(jīng)不再是單純的對信貸風(fēng)險的規(guī)避和博弈對沖技術(shù)，而是演化為了利用風(fēng)險管理進行保值增值的戰(zhàn)略手段。金融危機下我國銀行信貸業(yè)務(wù)之所以收到的沖擊較小，主要是因為我國金融市場的有限開放狀態(tài)和匯率管制措施等。但從我國銀行金融市場體制改革的方向和趨勢來看，越來越開發(fā)的市場態(tài)勢必將給銀行的信貸業(yè)務(wù)經(jīng)營帶來越來越大的沖擊和影響，所以其信貸風(fēng)險管理能力將關(guān)系到其效益和損失情況的變化。
　　2、新形勢下銀行信貸風(fēng)險管理中存在的問題
　　2.1 銀行信貸投放行業(yè)和領(lǐng)域比較集中
　　我國銀行的信貸業(yè)務(wù)投放的政策性比較強，目前來看房地產(chǎn)、通訊、生產(chǎn)制造業(yè)以及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資等快速增長，吸引了大部分來自銀行的信貸資金，特別是房地產(chǎn)市場價格高企的預(yù)期并沒有在嚴格的宏觀調(diào)控下回歸到合理水平。根據(jù)國際行業(yè)經(jīng)驗和數(shù)據(jù)，個人房產(chǎn)信貸的風(fēng)險暴露周期一般為3-5年，而目前我國銀行房地產(chǎn)信貸業(yè)務(wù)也基本上正式開始運作5個年頭，目前正處于隱藏風(fēng)險爆發(fā)期，如果房地產(chǎn)市場在不斷加碼的房地產(chǎn)市場調(diào)控下出現(xiàn)逆轉(zhuǎn)，那么銀行的房地產(chǎn)個人信貸風(fēng)險將急劇增加，從而使得整個房地產(chǎn)行業(yè)的信貸風(fēng)險大為增加。
　　2.2 對于信貸違約風(fēng)險出現(xiàn)的概率缺乏準(zhǔn)確估計
　　從總體上看，我國銀行對信貸客戶的評級方法相對比較寬泛和粗糙，這表現(xiàn)為銀行對信貸客戶的等級結(jié)構(gòu)組成、評級程序劃定、信息收集方法以及總體結(jié)構(gòu)設(shè)計上，一般習(xí)慣上將信貸客戶的級別分為4個級別，即AAA、AA、A和BBB，而國外同行業(yè)一般將信貸客戶分為8個級別，這種粗放式的信貸客戶評級方式使得對于客戶違約概率及其可能導(dǎo)致的損失不能有更為準(zhǔn)確的估計和計算。這種狀況在宏觀經(jīng)濟環(huán)境較高的情況下，還看不出風(fēng)險和危害，一旦經(jīng)濟發(fā)生較大波動和金融環(huán)境出現(xiàn)較大動蕩，那么銀行信貸資產(chǎn)發(fā)生損失的可能性就非常大。
　　2.3 質(zhì)押貸款中對于質(zhì)押物的估值相對較高
　　目前我國銀行的信貸業(yè)務(wù)中，有相當(dāng)一部分是質(zhì)押貸款。質(zhì)押物價值評估的時間性非常強，一般在經(jīng)濟處在上升階段質(zhì)押物的評估值就會相對較高，而一旦經(jīng)濟出現(xiàn)下行預(yù)期則質(zhì)押物的價值就會出現(xiàn)大幅度縮水。2007年上半年我國股權(quán)證券市場處在高位運行，很多貸款企業(yè)以股票股權(quán)組作為質(zhì)押物向銀行申請貸款，隨著股權(quán)證券市場的低迷和股價的回落，使得銀行以股票作為質(zhì)押物的信貸業(yè)務(wù)產(chǎn)生了較大的風(fēng)險和損失。同時對于其他質(zhì)押物諸如在建工程、未辦理房產(chǎn)證的房屋等的跟蹤管理工作也沒有及時地跟上，對于質(zhì)押物動態(tài)監(jiān)管和控制環(huán)節(jié)比較薄弱，有的在建工程竣工已經(jīng)有了相當(dāng)一段時間，但其質(zhì)押登記手續(xù)遲遲沒有辦理，這就使得銀行對于質(zhì)押物的權(quán)利不能得到及時保障。
　　2.4 銀行的信貸風(fēng)險管理組織、流程等不完善
　　目前銀行信貸風(fēng)險管理的組織狀況呈現(xiàn)十分嚴重的條塊分割現(xiàn)象，整個信貸風(fēng)險管理的環(huán)節(jié)、流程得不到有機的銜接和梳理，信貸風(fēng)險管理的框架和流程不完善，使得銀行很難從整體上對信貸風(fēng)險的狀況進行測量和把握，同時在制度上缺乏將信貸風(fēng)險的分析、計量、操作等納入日常管理的范疇。這方面的主要表現(xiàn)有，缺乏獨立的信貸風(fēng)險報告，使得銀行的經(jīng)營管理層不能對信貸業(yè)務(wù)的風(fēng)險進行及時準(zhǔn)確全面的把握，對于銀行信貸風(fēng)險的分析方法和手段還停留在傳統(tǒng)的比例參數(shù)分析階段，以統(tǒng)計分析和計算機職能挖掘為基礎(chǔ)的現(xiàn)代信用風(fēng)險評價和測量方法沒有得到有效應(yīng)用，這使得銀行信貸風(fēng)險分析中很難對大量的數(shù)據(jù)進行有效、及時、準(zhǔn)確的處理，不能有效地面對信貸市場環(huán)境的變化。另外我國銀行的信息化管理起步比較晚，一般缺乏進行業(yè)務(wù)智能分析的數(shù)據(jù)倉庫，成熟的專家信貸風(fēng)險管理系統(tǒng)也比較缺乏。
　　2.5 銀行信貸風(fēng)險的內(nèi)部控制體系不健全
　　內(nèi)部控制體系不健全是構(gòu)成銀行信貸風(fēng)險的重要因素，目前銀行信貸業(yè)務(wù)內(nèi)部風(fēng)險控制環(huán)節(jié)薄弱的問題是普遍存在的，近段時間以來銀行信貸業(yè)務(wù)中發(fā)生點多起騙貸、詐貸現(xiàn)象就是由于信貸操作不健全、執(zhí)行不到位等引起的，充分地體現(xiàn)和暴露了目前我國銀行信貸業(yè)務(wù)中內(nèi)部控制存在的缺陷和漏洞。主要表現(xiàn)是內(nèi)部控制制度措施不健全不系統(tǒng)，沒有主動的信貸風(fēng)險識別和評估機制，內(nèi)部控制措施和手段收到組織條塊分割等影響變成了零散化孤立化的手段，信貸風(fēng)險內(nèi)部控制中責(zé)權(quán)利界限不清楚。從目前我國經(jīng)濟走勢的預(yù)期來看，其軟著陸可能性和經(jīng)濟放緩的可能性比較大，這種情況下客觀上要求銀行做好信貸風(fēng)險管理工作。
　　3、加強和提高銀行信貸風(fēng)險管理水平和質(zhì)量的建議和對策
　　后金融危機背景下的銀行信貸風(fēng)險管理，不能局限在保護信貸資金的安全這個范圍和層次上，同時還要著眼于對銀行有形資產(chǎn)和無形資產(chǎn)的組合水平應(yīng)該產(chǎn)生應(yīng)有的提升和促進作用。銀行必須明白，穩(wěn)健、保本的信貸風(fēng)險管理原則是有效保護銀行資產(chǎn)和保證存量資產(chǎn)質(zhì)量的重要手段，這是銀行生存發(fā)展的基礎(chǔ)。對于銀行內(nèi)部管理中的不確定因素所引起的風(fēng)險，諸如相關(guān)制度機制不完善不健全、內(nèi)部信息傳遞錯誤、業(yè)務(wù)操作失誤、貸款質(zhì)押物估值問題等，可以通過加強內(nèi)部業(yè)務(wù)控制水平和改善優(yōu)化業(yè)務(wù)流程加以解決，至于外部不確定因素所引起的信貸風(fēng)險，諸如貸款人違約、貸款人經(jīng)營失敗、銀行金融行業(yè)風(fēng)險等，需要銀行建立健全信貸風(fēng)險管理和防控的文化、管理機制和控制措施以及獨立內(nèi)部審計等來加以防范。具體的說可以從以下幾個方面著手：

  本文關(guān)鍵詞：新形勢下銀行信貸風(fēng)險管理問題的研究，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。