發(fā)布時間：2020-04-12 07:08

【摘要】： 隨著期權(quán)定價理論基礎(chǔ)的奠定,金融衍生工具得到飛速發(fā)展,各種新型期權(quán)孕育而生,重置期權(quán)便是其中之一.重置期權(quán)是這樣一張合約,當原生資產(chǎn)的價格達到某一預(yù)先給定的水平時,按合約的規(guī)定將重新設(shè)定敲定價格,以使持有人有更多的獲益機會. 為了適應(yīng)不同風險偏好投資者的需求,本文討論了具有冪型支付的重置期權(quán)的定價,共分四章: 第一章,期權(quán)定價理論及其發(fā)展和重置期權(quán)的背景及前人的研究工作. 第二章,本文研究所需的一些相關(guān)概念和定理. 第三章,討論了債券價格B(t)為時間t的確定性函數(shù)的情況時具有冪型支付的重置期權(quán)的定價,及股價服從Ornstein-Uhlenbeck過程時具有冪型支付的重置期權(quán)的定價. 第四章,討論了債券價格B(t)為隨機情形時具有冪型支付的重置期權(quán)的定價.
【學(xué)位授予單位】：新疆大學(xué)
【學(xué)位級別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2009
【分類號】：F224;F830.9

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4 于春華;跳—擴散模型下重置期權(quán)的定價以及最優(yōu)重置策略[D];合肥工業(yè)大學(xué);2008年

5 劉瑩;隨機時間的重置期權(quán)[D];上海交通大學(xué);2007年

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本文編號：2624428