發(fā)布時(shí)間：2020-11-20 17:28

　　 銀行業(yè)兼并收購趨勢,銀行業(yè)內(nèi)和業(yè)間、國內(nèi)與國外的競爭狀況,信息技術(shù) 在銀行業(yè)廣泛應(yīng)用,銀行管理上對股東價(jià)值重視程度,銀行監(jiān)管環(huán)境等與銀行經(jīng) 營環(huán)境有關(guān)的基本因素都在不斷變化,并且對銀行業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)的來源、表現(xiàn)和本 質(zhì)產(chǎn)生了影響,因此需要特別研究銀行業(yè)新背景下的銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理。 論文針對銀行業(yè)新背景導(dǎo)致的現(xiàn)有風(fēng)險(xiǎn)管理理論和機(jī)制上的不足,強(qiáng)調(diào)需要 全面考慮主觀激勵(lì)與動(dòng)機(jī)博弈分析對銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理建設(shè)的重要性。論文針對 銀行信用風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的三個(gè)層面,在理論上劃分了三個(gè)層面的銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理博 弈分析,從銀行風(fēng)險(xiǎn)水平?jīng)Q策主體的主觀激勵(lì)動(dòng)機(jī)角度進(jìn)行了博弈分析。然后在 綜合博弈分析中強(qiáng)調(diào)了需要從主觀激勵(lì)與動(dòng)機(jī)角度建設(shè)綜合風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制。論文 共分七個(gè)部分,包括導(dǎo)論和六章。 論文的第一部分是導(dǎo)論,首先從現(xiàn)實(shí)背景和理論意義角度提出研究問題的緊迫 性與重要性。接著通過對主要信用風(fēng)險(xiǎn)管理理論的文獻(xiàn)簡述,指出了現(xiàn)代信用風(fēng) 險(xiǎn)管理理論的發(fā)展方向和趨勢;并且針對現(xiàn)有信用風(fēng)險(xiǎn)度量模型的不足,強(qiáng)調(diào)信 用風(fēng)險(xiǎn)客觀衡量和主觀激勵(lì)動(dòng)機(jī)分析結(jié)合的必要性;在研究框架部分對銀行信用 風(fēng)險(xiǎn)管理博弈分析進(jìn)行了三個(gè)層面的劃分;最后列出了論文的主要觀點(diǎn)和創(chuàng)新 點(diǎn)。 論文的第二部分簡單概括了銀行信用風(fēng)險(xiǎn)的含義,并從銀行的財(cái)務(wù)特點(diǎn)分析 了銀行信用風(fēng)險(xiǎn)的根源;在銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理的理論分析框架部分應(yīng)用資產(chǎn)組合 模型法和期權(quán)價(jià)值法分析了銀行如何選擇最優(yōu)風(fēng)險(xiǎn)水平,以及銀行最優(yōu)風(fēng)險(xiǎn)水平 選擇如何受到特許權(quán)價(jià)值、沉淀成本等的影響;最后通過介紹銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理 機(jī)制的演變,指出了銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理定性、定量和主觀激勵(lì)綜合分析的方向。 論文的第三部分是銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理的市場競爭博弈分析,從債權(quán)人和股東 的委托代理關(guān)系為基礎(chǔ)出發(fā),分單期和多期展開分析了競爭與銀行風(fēng)險(xiǎn)水平問題 分析,發(fā)現(xiàn)競爭壓力過大和追求市場份額擴(kuò)大和股東壓力增強(qiáng)將導(dǎo)致銀行選擇過 多的風(fēng)險(xiǎn)水平。在銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)督存在成本的情況下,還會減少風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)督上的投入。 論文的第四部分是銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理的委托代理博弈分析,從一般企業(yè)委托 代理機(jī)制的分析框架出發(fā),針對銀行業(yè)的特點(diǎn),分析了多期、經(jīng)濟(jì)周期、同業(yè)競 爭程度、銀行資產(chǎn)質(zhì)量等要素對最優(yōu)銀行經(jīng)營者激勵(lì)約束機(jī)制建立的影響。發(fā)現(xiàn) 在制定對經(jīng)理的監(jiān)督和報(bào)酬設(shè)計(jì)時(shí),要讓報(bào)酬與努力程度-包括風(fēng)險(xiǎn)管理努力程 度和完善程度、收益水平成正比,與風(fēng)險(xiǎn)水平成反比。 論文的第五部分是銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理的監(jiān)管博弈分析,從對現(xiàn)有國際金融風(fēng) 險(xiǎn)監(jiān)管發(fā)展的描述和評價(jià)出發(fā),區(qū)分三種情況分析了資本要求與銀行風(fēng)險(xiǎn)水平的 iv WP=7 影響。發(fā)現(xiàn)在不同監(jiān)管要求水平,不同的銀行初始狀況下,銀行所選擇的風(fēng)險(xiǎn)水 平會不一樣。過高的監(jiān)管要求或者預(yù)期過高的監(jiān)管要求對于那些初始資產(chǎn)、資本 狀況不好的銀行,反而可能會導(dǎo)致風(fēng)險(xiǎn)實(shí)際水平的上升。 論文的第六部分是銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理的綜合博弈分析,通過在基本監(jiān)管模型 中加入涉及委托代理和信息披露的變量進(jìn)行結(jié)合,來分析綜合力量作用下銀行業(yè) 的風(fēng)險(xiǎn)水平選擇和風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制建設(shè)會受到怎樣的影響。發(fā)現(xiàn)綜合力量作用下銀 行業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)水平選擇和風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制建設(shè)的效果會更好,銀行的風(fēng)險(xiǎn)水平會更加 接近社會最優(yōu)風(fēng)險(xiǎn)水平,銀行的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)督投入也會提高。 最后一部分論文利用綜合博弈框架對中國商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)問題進(jìn)行了解 釋,針對中國商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理綜合框架的設(shè)計(jì),從綜合博弈,特別是主觀 激勵(lì)的角度提出了一些政策建議和構(gòu)想。要考慮到風(fēng)險(xiǎn)管理措施的有效性,及其 對銀行的激勵(lì)效應(yīng)。包括放松銀行業(yè)準(zhǔn)入的限制,形成多種層次多種類型的金融 機(jī)構(gòu)并存的市場格局;完善銀行法人治理結(jié)構(gòu),強(qiáng)調(diào)收入與績效和風(fēng)險(xiǎn)水平高低 掛鉤;建立合理的商業(yè)銀行資本要求和存款保險(xiǎn)制度;并且需要增加信息透明度 與改善信息披露問題。
【學(xué)位單位】：復(fù)旦大學(xué)
【學(xué)位級別】：博士
【學(xué)位年份】：2004
【中圖分類】：F224.32
【部分圖文】：

-2001銀行并購數(shù)量及比例資料來源：Bankscope2002

圖 2 1981-1997 七國集團(tuán)銀行平均凈收入占總資產(chǎn)比例%資料來源：Bankscope 19982.銀行業(yè)所面臨風(fēng)險(xiǎn)的新特點(diǎn)上述銀行風(fēng)險(xiǎn)環(huán)境因素的變化導(dǎo)致的結(jié)果是風(fēng)險(xiǎn)增加，包括風(fēng)險(xiǎn)種類、增加了，風(fēng)險(xiǎn)特性更加高杠桿性、高波動(dòng)性、高相關(guān)和高傳染性。(1) 風(fēng)險(xiǎn)種類更多，對銀行來說有信用風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)、利率風(fēng)險(xiǎn)、流險(xiǎn)、外匯風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)等；(2) 風(fēng)險(xiǎn)幅度更大，金融創(chuàng)新的高杠桿性導(dǎo)致風(fēng)險(xiǎn)損失絕對額的變大；(3) 風(fēng)險(xiǎn)之間相關(guān)性強(qiáng)，相互傳染程度高，例如市場風(fēng)險(xiǎn)與信用風(fēng)險(xiǎn)，險(xiǎn)與利率風(fēng)險(xiǎn)，信用風(fēng)險(xiǎn)與利率風(fēng)險(xiǎn)以及不同金融機(jī)構(gòu)之間風(fēng)險(xiǎn)的傳染，系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)2。3.銀行業(yè)新背景對銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理的影響銀行業(yè)新背景對銀行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理的影響如下。

(2) 信貸市場競爭壓力、股票市場壓力、金融監(jiān)管壓力對銀行風(fēng)險(xiǎn)管激勵(lì)與伴隨而來的博弈，從單一主體角度進(jìn)行的信用風(fēng)險(xiǎn)管理已經(jīng)不符實(shí)際變化與要求，必須從銀行自身、金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)、市場紀(jì)律三者的結(jié)研究信用風(fēng)險(xiǎn)管理；(3) 銀行公司治理結(jié)構(gòu)和管理結(jié)構(gòu)上的變化5要求信用風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制變化，論文在從理論上分析了信用風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制之后，也探討了如何在中構(gòu)建這樣的機(jī)制；(4) 中國銀行業(yè)除了遺留的大量信用風(fēng)險(xiǎn)問題之外，也面臨著開放與環(huán)境，銀行所有權(quán)結(jié)構(gòu)、治理結(jié)構(gòu)、管理結(jié)構(gòu)上都會有新的變化，不論用風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制理論上的分析還是實(shí)際中的運(yùn)用都有很大的緊迫性。
【引證文獻(xiàn)】

相關(guān)博士學(xué)位論文 前4條

1 皇甫秀顏;我國商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)的識別與評價(jià)研究[D];廈門大學(xué);2006年

2 胡劍平;國有商業(yè)銀行公司治理:不良貸款形成中的經(jīng)理人行為視角[D];復(fù)旦大學(xué);2006年

3 高菲;我國民營銀行準(zhǔn)入—退出機(jī)制研究[D];吉林大學(xué);2010年

4 張曉琦;我國商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)度量及管理研究[D];哈爾濱工程大學(xué);2011年

相關(guān)碩士學(xué)位論文 前10條

1 李忠伲;農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行基層行內(nèi)部控制制度探討[D];西南財(cái)經(jīng)大學(xué);2009年

2 劉尊賢;發(fā)電企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)管理分析及對策研究[D];華北電力大學(xué)（河北）;2007年

3 賀琪凱;我國商業(yè)銀行特許權(quán)價(jià)值與風(fēng)險(xiǎn)動(dòng)機(jī)的研究[D];浙江大學(xué);2007年

4 黃新侯;我國商業(yè)銀行逆向選擇風(fēng)險(xiǎn)防范研究[D];中南大學(xué);2006年

5 張文靜;一人公司信用評估指標(biāo)體系研究[D];中國海洋大學(xué);2007年

6 涂忠武;金融衍生工具的內(nèi)部控制研究[D];復(fù)旦大學(xué);2008年

7 楊歡歡;基于博弈論的物流金融信用風(fēng)險(xiǎn)管理研究[D];北京交通大學(xué);2010年

8 陸音;基于KMV模型的行業(yè)信用評價(jià)研究[D];北京交通大學(xué);2010年

9 姜曼;我國商業(yè)銀行授信業(yè)務(wù)內(nèi)部控制環(huán)境研究[D];云南財(cái)經(jīng)大學(xué);2010年

10 李雯靚;基于多主體的供應(yīng)鏈金融信用風(fēng)險(xiǎn)博弈仿真研究[D];華南理工大學(xué);2012年

本文編號：2891754