發(fā)布時(shí)間：2025-07-09 01:07

　　隨著金融市場的波動(dòng)性不斷加劇,金融衍生工具所蘊(yùn)涵的風(fēng)險(xiǎn)結(jié)構(gòu)越來越復(fù)雜,金融風(fēng)險(xiǎn)的危害性不但引起了各國政府和金融界對金融風(fēng)險(xiǎn)管理的密切關(guān)注,也使得其自身越來越成為現(xiàn)代企業(yè)和金融機(jī)構(gòu)面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)之一,金融風(fēng)險(xiǎn)管理也因此成為金融工程與現(xiàn)代金融理論的核心內(nèi)容。 風(fēng)險(xiǎn)度量作為金融風(fēng)險(xiǎn)管理的核心內(nèi)容,由于風(fēng)險(xiǎn)的復(fù)雜性、不確定性以及巨大的社會(huì)危害性,必然成為金融風(fēng)險(xiǎn)管理領(lǐng)域的重點(diǎn)和難點(diǎn)。風(fēng)險(xiǎn)度量的目標(biāo)是針對金融數(shù)據(jù)的時(shí)間序列進(jìn)行研究,定量測量金融資產(chǎn)在未來一定時(shí)期內(nèi)的風(fēng)險(xiǎn)大小,以便更好地完成金融風(fēng)險(xiǎn)的預(yù)測、監(jiān)管、控制和規(guī)避。目前金融界主流的風(fēng)險(xiǎn)度量方法仍是建立在靜態(tài)風(fēng)險(xiǎn)度量框架下的VaR及其衍生方法,風(fēng)險(xiǎn)度量的公理系統(tǒng)也是以靜態(tài)框架下的一致性風(fēng)險(xiǎn)度量為主,未能實(shí)現(xiàn)動(dòng)態(tài)框架下風(fēng)險(xiǎn)度量公理系統(tǒng)、建模及應(yīng)用研究,導(dǎo)致迄今為止還沒有真正意義上的動(dòng)態(tài)風(fēng)險(xiǎn)度量公理系統(tǒng)和動(dòng)態(tài)風(fēng)險(xiǎn)度量方法得以實(shí)現(xiàn)。針對此種現(xiàn)狀,本文在風(fēng)險(xiǎn)度量方法及公理系統(tǒng)發(fā)展歷史綜述的基礎(chǔ)上,指出動(dòng)態(tài)風(fēng)險(xiǎn)度量方法的缺失首先應(yīng)歸因于動(dòng)態(tài)風(fēng)險(xiǎn)度量框架的缺失,建立動(dòng)態(tài)風(fēng)險(xiǎn)度量框架是解決目前動(dòng)態(tài)風(fēng)險(xiǎn)度量方法缺失的根本途徑,更是不應(yīng)該被忽視的風(fēng)險(xiǎn)度量...

【文章頁數(shù)】：120 頁

【學(xué)位級(jí)別】：博士

【文章目錄】：
摘要
Abstract
第1章 緒論
    1.1 課題背景
    1.2 研究的目的和意義
    1.3 國內(nèi)外研究現(xiàn)狀
        1.3.1 國外研究現(xiàn)狀
        1.3.2 國內(nèi)研究現(xiàn)狀
        1.3.3 國內(nèi)外研究現(xiàn)狀評(píng)價(jià)
    1.4 論文內(nèi)容及結(jié)構(gòu)
第2章 金融風(fēng)險(xiǎn)度量理論基礎(chǔ)
    2.1 金融風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)涵界定
    2.2 金融風(fēng)險(xiǎn)度量公理
    2.3 金融風(fēng)險(xiǎn)度量模型
        2.3.1 VaR模型
        2.3.2 CVaR模型
    2.4 金融譜風(fēng)險(xiǎn)度量推導(dǎo)
    2.5 本章小結(jié)
第3章 靜態(tài)金融風(fēng)險(xiǎn)度量框架
    3.1 有限概率空間下靜態(tài)金融風(fēng)險(xiǎn)度量框架
        3.1.1 一致性風(fēng)險(xiǎn)度量
        3.1.2 凸性風(fēng)險(xiǎn)度量
        3.1.3 可行靜態(tài)風(fēng)險(xiǎn)度量
    3.2 廣義概率空間下靜態(tài)金融風(fēng)險(xiǎn)度量框架
    3.3 本章小結(jié)
第4章 離散過程動(dòng)態(tài)金融風(fēng)險(xiǎn)度量框架
    4.1 動(dòng)態(tài)金融風(fēng)險(xiǎn)度量框架假設(shè)條件
    4.2 動(dòng)態(tài)金融風(fēng)險(xiǎn)度量屬性
    4.3 金融風(fēng)險(xiǎn)度量屬性間關(guān)系
    4.4 VaR和ES的金融風(fēng)險(xiǎn)度量屬性驗(yàn)證
        4.4.1 VaR和ES的靜態(tài)金融風(fēng)險(xiǎn)度量屬性檢驗(yàn)
        4.4.2 VaR和ES的動(dòng)態(tài)金融風(fēng)險(xiǎn)度量屬性檢驗(yàn)
    4.5 離散過程動(dòng)態(tài)金融風(fēng)險(xiǎn)度量框架建立
    4.6 本章小結(jié)
第5章 離散過程動(dòng)態(tài)金融風(fēng)險(xiǎn)度量模型
    5.1 動(dòng)態(tài)金融風(fēng)險(xiǎn)度量模型建立
    5.2 DVaR的金融風(fēng)險(xiǎn)度量屬性驗(yàn)證
    5.3 動(dòng)態(tài)金融風(fēng)險(xiǎn)度量模型求解
        5.3.1 VaR計(jì)算
        5.3.2 CVaR計(jì)算
    5.4 本章小結(jié)
第6章 動(dòng)態(tài)金融風(fēng)險(xiǎn)度量實(shí)證檢驗(yàn)
    6.1 樣本選取及其分布特征
    6.2 樣本的金融風(fēng)險(xiǎn)度量計(jì)算
    6.3 金融風(fēng)險(xiǎn)度量結(jié)果分析
    6.4 本章小結(jié)
結(jié)論
參考文獻(xiàn)
攻讀學(xué)位期間發(fā)表的學(xué)術(shù)論文
致謝
個(gè)人簡歷



本文編號(hào)：4056902