發(fā)布時間：2018-05-28 00:14

  本文選題：Poisson-Geometric過程 + 風(fēng)險模型　； 參考：《西南師范大學(xué)學(xué)報(自然科學(xué)版)》2013年01期

【摘要】：對索賠次數(shù)為復(fù)合Poisson-Geometric過程的雙險種風(fēng)險模型進行研究,給出了初始資本為0時破產(chǎn)概率的具體表達式,并得到了在初始資本為u時破產(chǎn)概率的近似估計及指數(shù)分布下的表達式.
[Abstract]:In this paper, we study the double insurance risk model in which the claim number is compound Poisson-Geometric process, and give the specific expression of ruin probability when the initial capital is 0, and obtain the approximate estimate of ruin probability and the expression under exponential distribution when the initial capital is u.
【作者單位】： 紅河學(xué)院數(shù)學(xué)學(xué)院;玉溪農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院計科系;
【基金】：國家自然科學(xué)基金項目(11161020) 云南省科技廳自然科學(xué)研究基金項目(2008CD186) 云南省教育廳科研基金項目(2011C121) 紅河學(xué)院博碩科研啟動基金項目(XJ1S0923)
【分類號】：F224;F840

【參考文獻】

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【共引文獻】

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本文編號：1944401