發(fā)布時間：2025-05-28 23:00

　　作為非壽險的重要構(gòu)成部分,未決賠款往往具有“長尾”的特征.由于其從事故發(fā)生到理賠結(jié)束往往需要經(jīng)歷一個比較長的時間,保險公司未決賠款準(zhǔn)備金的計提是否合理直接關(guān)系到其賠付能力和財務(wù)狀況,可以說是非壽險公司的責(zé)任準(zhǔn)備金中最為重要的負(fù)債項目之一.由于我國保險行業(yè)起步的比較晚,發(fā)展相對落后,絕大多數(shù)非壽險公司都存在歷史數(shù)據(jù)缺失,行業(yè)數(shù)據(jù)積累不足和數(shù)據(jù)存在虛假等問題,在此現(xiàn)狀下,非壽險公司運用經(jīng)典的準(zhǔn)備金估計方法來估算準(zhǔn)備金會產(chǎn)生較大的誤差.由于未決賠案一般是長尾業(yè)務(wù),其未來賠款的預(yù)測依賴于保險業(yè)務(wù)的實際情況和精算師的從業(yè)經(jīng)驗和判斷,且系統(tǒng)本身自有的隨機(jī)性,這都決定了未決賠款準(zhǔn)備金的估算具有模糊性.于是,筆者試圖對鏈梯法中的進(jìn)展因子進(jìn)行模糊化處理,引入模糊線性回歸模型,對未決賠款準(zhǔn)備金進(jìn)行評估.本文基于模糊集理論,將利用數(shù)學(xué)建模和保險精算的相關(guān)知識,采用對比分析的方法來研究傳統(tǒng)鏈梯法和模糊線性回歸模型在未決賠款準(zhǔn)備金評估中的應(yīng)用問題.從理論和實證兩部分來討論模糊線性回歸模型在未決賠款準(zhǔn)備金評估中的應(yīng)用,并對其應(yīng)用效果做出評價.

【文章頁數(shù)】：51 頁

【學(xué)位級別】：碩士

【部分圖文】：

圖4-1所觀測到的模型的值和估計的線性回歸模型

其中=ln(+1),=1,2,···,8.模型4-5可以由圖4-1所示.圖4-1中的軸表示=ln(+1),=1,2,···,8,軸表示的值.藍(lán)色實線部分表示模型4-4中....

圖4-2所觀測到的進(jìn)展因子的值和估計的模型

+2.23773)(4-11)模型4-11可以由圖4-2所示.其中軸表示進(jìn)展年=1,2,···,8,軸表示進(jìn)展因子的值.藍(lán)色實線表示′的線性估計.藍(lán)色虛線部分表示′′的估計,即模糊數(shù)近似值的估計值....

圖4-3R程序代碼

廣州大學(xué)理學(xué)碩士學(xué)位論文附錄ABootstrap的t分布區(qū)間的R程序代碼如下:

本文編號：4048339