發(fā)布時間：2025-07-02 00:54

　　 全球金融危機后,系統(tǒng)性風(fēng)險是全球各級政府和監(jiān)管部門以及金融業(yè)關(guān)注研究和應(yīng)對的熱點和重點。金融系統(tǒng)性風(fēng)險的防范和管理是減貧脫貧、環(huán)保治理和系統(tǒng)風(fēng)險防范化解三大攻堅戰(zhàn)略之一,研究金融系統(tǒng)性風(fēng)險,不僅具有重要的學(xué)術(shù)價值,更有迫切的現(xiàn)實意義。本文立足識別保險公司系統(tǒng)重要性,通過MES、SRISK、以及ΔCoVaR多維度測量中國保險公司的系統(tǒng)性風(fēng)險敞口與貢獻,甄別主要影響因素,并利用BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模擬非上市保險公司的風(fēng)險溢出效應(yīng)。研究發(fā)現(xiàn):三種評估模型結(jié)果具有一致性,保險公司的杠桿率和非核心業(yè)務(wù)對其系統(tǒng)重要性有顯著正效應(yīng);保險公司系統(tǒng)性風(fēng)險敞口與貢獻受金融危機和股市震蕩明顯。鑒于系統(tǒng)性風(fēng)險有效防控是未來保險業(yè)防風(fēng)險工作的重點,本文結(jié)合研究發(fā)現(xiàn)提出了對中國保險業(yè)系統(tǒng)性風(fēng)險管理的建議。

【文章頁數(shù)】：14 頁

【文章目錄】：
一、引 言
二、文獻綜述
三、研究設(shè)計
    (一) 系統(tǒng)重要性測量方法
    (二) 研究假設(shè)
        1.規(guī)模
        2.杠桿率
        3.非核心業(yè)務(wù)
        4.其他相關(guān)因素
    (三) 數(shù)據(jù)來源
四、上市保險公司系統(tǒng)重要性識別及影響因素分析
    (一) MES模型實證結(jié)果
    (二) SRISK模型實證結(jié)果
    (三) GARCH-CoVaR模型實證結(jié)果
    (四) 保險公司系統(tǒng)重要性影響因素
五、非上市保險公司的風(fēng)險溢出預(yù)測
    (一) 非上市保險公司的選取
    (二) 財務(wù)指標的選取
    (三) 預(yù)測模擬結(jié)果
六、結(jié)論及建議



本文編號：4054966