發(fā)布時間：2024-12-01 02:20

　　 本文在我國滬港通開通五年后,在我國金融市場急需走向對外開放和成熟的過程中,研究了短期滬港通開通后滬市的波動變化,選取了滬港通開通前2014年8月17日至2015年11月17日和滬港通開通后2015年11月17日至2015年2月17日的上證指數(shù)50的收盤價作為滬市的代理變量,通過建立時間序列模型研究滬市的波動性,利用GARCH模型,構建虛擬變量對數(shù)據(jù)進行分析,從而得出結論。短期滬市股價明顯受到了滬港通的影響,增強了滬市A股證券市場的流動性。

【文章頁數(shù)】：2 頁

【文章目錄】：
一、研究背景
二、統(tǒng)計分析
    （一）統(tǒng)計分析。
    （二）序列自相關和偏自相關檢驗。
    （三）異方差檢驗—檢驗ARCH效應。
三、模型
四、模型驗證
五、結論



本文編號：4013395