發(fā)布時間：2025-06-20 03:21

　　 在新版巴塞爾協(xié)議中,操作風險被世界銀行納入資本充足率的計算體系。由此,國際銀行界開始高度重視操作風險。但由于操作風險難以度量,損失數(shù)據(jù)難以獲取。因此,文章利用2010—2018年我國國有四大商業(yè)銀行的相關(guān)風險數(shù)據(jù),采用收入法,將凈利潤作為被解釋變量,選擇5個風險指標進行解釋,對國有四大商業(yè)銀行的操作風險進行度量。結(jié)果表明:從絕對操作風險和相對操作風險來看,中國農(nóng)業(yè)銀行的操作風險略高于其他三大銀行,中國銀行次之,中國工商銀行則最小。

【文章頁數(shù)】：2 頁

【文章目錄】：
1 文獻綜述
2 收入模型原理
3 變量的選取和模型的建立
    3.1 變量的選�。ㄒ姳�1)
    3.2 數(shù)據(jù)來源
    3.3 模型的建立
4 基于收入模型的實證分析
    4.1 正態(tài)性檢驗
    4.2 操作風險的計量
        4.2.1 絕對操作風險計量結(jié)果
        4.2.2 相對操作風險計量結(jié)果
5 結(jié)論



本文編號：4051350