發(fā)布時間：2019-11-17 17:42

【摘要】：為校正Pareto-Beta跳擴散期權(quán)定價模型,首先,利用Pareto-Beta跳擴散模型和雙指數(shù)跳擴散模型之間的聯(lián)系使模型參數(shù)減少,然后,通過使歐式期權(quán)價格和相應(yīng)的市場價格之間的均方誤差最小將模型校正問題轉(zhuǎn)化為局部最優(yōu)化問題,通過在均方誤差項增加一個懲罰函數(shù)保證了解的存在性和唯一性.為了提高模型校正的效率,利用快速傅立葉變換方法計算歐式期權(quán)價格.最后,將模型和校正算法應(yīng)用于SP 500指數(shù)期權(quán)進行實證分析,數(shù)值結(jié)果顯示,所提校正算法具有較好的穩(wěn)定性.

【相似文獻】

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2 桂文林;徐芳燕;;廣義Pareto分布尾部厚度的分析與應(yīng)用[J];統(tǒng)計與決策;2009年06期

3 ;[J];;年期

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1 高建敏;Pareto分布中門檻值的確定及其在經(jīng)濟學(xué)中的應(yīng)用[D];浙江工商大學(xué);2007年

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本文編號：2562421