發(fā)布時間：2020-10-14 23:16

　　 在創(chuàng)新型產(chǎn)品的供應鏈系統(tǒng)中,影響供應鏈績效的一個關(guān)鍵問題是供應與需求的不匹配。大量研究表明,在單一供應商與單一零售商組成的供應鏈中引入期權(quán)契約可以有效地解決供需不匹配的問題,提高供應鏈績效。然而,引入期權(quán)實際上是將部分需求不確定的風險從零售商轉(zhuǎn)移給供應商。即,供應商會有剩余產(chǎn)品庫存的風險。而且,當零售商的個數(shù)增加時,供應商的風險也相應增大。為解決上述問題,本文針對由單一供應商和兩個具有隨機需求的獨立零售商組成的創(chuàng)新型產(chǎn)品供應鏈進行了研究,并提出了可補貨條件下的看漲期權(quán)契約這一全新的概念。文章分別構(gòu)建了傳統(tǒng)的報童模型、看漲期權(quán)模型和可補貨條件下的看漲期權(quán)模型。并從零售商的角度得出不同模型下零售商的最優(yōu)決策。同時,從供應商的角度分析了其產(chǎn)量和平均剩余產(chǎn)品庫存量。最后,本文運用算例分析法進行模型論證。一方面,本文從零售商角度,通過可補貨條件下的看漲期權(quán)與報童模型進行對比,得出可補貨條件下的看漲期權(quán)模型中零售商期望利潤始終高于報童模型。通過可補貨條件下的看漲期權(quán)與看漲期權(quán)的對比,得出前者的初始訂單量與看漲期權(quán)的最優(yōu)訂單量一致,其最優(yōu)期權(quán)購買量小于看漲期權(quán)的最優(yōu)期權(quán)購買量,其零售商的利潤始終高于看漲期權(quán),即可補貨條件對零售商有利。另一方面,本文從供應商角度,對比分析了可補貨條件下的看漲期權(quán)模型與不可補貨的看漲期權(quán)模型中供應商的產(chǎn)量和平均剩余產(chǎn)品庫存量,證明了前者比后者更能降低供應商的產(chǎn)量以及庫存風險,即可補貨條件對供應商有利�？傊�,本文從零售商和供應商兩個角度多方面論證了可補貨條件下的看漲期權(quán)的有效性和實用性,證明了可補貨條件下的看漲期權(quán)模型在降低了供應商因引入期權(quán)契約而產(chǎn)生的庫存風險的同時,滿足零售商補貨的需求。為供應鏈研究者和管理者提供一些參考。
【學位單位】：西南交通大學
【學位級別】：碩士
【學位年份】：2019
【中圖分類】：F274
【部分圖文】：

西南交通大學碩士研究生學位論文 第12頁第 3 章 契約模型3.1 假設(shè)與符號說明本文考慮單一供應商對兩個零售商的單周期兩階段供應鏈模型。本文假設(shè)供應商與每個零售商之間是信息對稱的，兩個零售商是相互獨立的，從同一個供應商處購買相同的產(chǎn)品賣向不同的市場，即兩者之間不存在有競爭關(guān)系。假設(shè)供應商的生產(chǎn)提前期相對于零售商的銷售期來說較長，以至于零售商在銷售期開始前有且僅有一次的訂貨機會。銷售期開始后，供應商不再給零售商供貨，即不考慮快速生產(chǎn)模式下的情況。該供應鏈的模型如下圖 3-1 所示：

圖 3-2 報童模型中供應商和零售商的決策過程本文在單一供應商與單一零售商的報童模型基礎(chǔ)上進行拓展，研究了單個供應商和需求量不同的兩個零售商組成的單一供應商對兩個零售商的報童模型。在這個模型中，本文假設(shè)供應商和兩個零售商雙方是理性的和風險偏好中性的，即都在追求各自利益的最大化。如上圖所示，(1)在0t 時刻（規(guī)劃周期開始時刻），供應商提供產(chǎn)品批發(fā)價w，零售商 i (i 1,2)以 發(fā)出訂單量 ( 1,2)nviQ i ；供應商接受訂單。(2)在 到1t 時段（生產(chǎn)提前期期間），供應商根據(jù)訂單生產(chǎn)一定數(shù)量的產(chǎn)品。(3)到了1t 時刻（銷售季節(jié)開始時刻），供應商按訂單交付產(chǎn)品。(4)在1t 到2t 時段，零售商 i 通過銷售商品獲利，同時，還要承擔需求大于訂單量時缺貨損失。(5)在 時段（銷售季節(jié)結(jié)束時刻），零售商 處理未出售的產(chǎn)品并且獲得殘值bv 。3.2.1 從零售商角度

圖 3-3 單一供應商對兩個零售商的看漲期權(quán)契約模型在該模型中，本文假設(shè)供應商與每個零售商之間是信息對稱的，兩個零售商是相互獨立的，從同一個供應商處購買相同的產(chǎn)品賣向不同的市場，即兩者之間不存在有競爭關(guān)系。如圖 3-3 所示，(1)在0t 時刻（規(guī)劃周期開始時刻），供應商首先提供看漲期權(quán)契約0( , , )ecw w w 包含批發(fā)價w 、零售商期權(quán)購買0w 和看漲期權(quán)執(zhí)行價ecw 。零售商i (i 1, 2)根據(jù) 時的市場需求i i/P，以單位批發(fā)價w購買初始訂單量 ( 1,2)coiQ i 以及以0w 的期權(quán)價格購買 ( 1, 2)coiq i 的看漲期權(quán)；供應商承諾生產(chǎn) ( + )coi coi Q q數(shù)量的產(chǎn)品。(2)在0 1t t時段（生產(chǎn)提前期期間），供應商根據(jù)訂單生產(chǎn)產(chǎn)品且不允許缺貨；零售商在此期間更新市場需求信息。(3)到了1t 時刻（銷售季節(jié)開始時刻），零售商對其市場需求信息更新為 ( 1,2)i i i，雙方各自根據(jù)需求預測值，選擇以ecw的看漲期權(quán)執(zhí)行價格執(zhí)行期權(quán)eiq 來調(diào)整 ( 1, 2)iQ i ，其中 [0, ]ei iq q。供應商匯總并收
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本文編號：2841336