發(fā)布時(shí)間：2024-04-17 22:04

　　<正>由于傳統(tǒng)的外匯期權(quán)定價(jià)方法,在進(jìn)行外匯期權(quán)定價(jià)時(shí)對(duì)收益價(jià)值低,因此風(fēng)險(xiǎn)波動(dòng)系數(shù)高,無法達(dá)到外匯期權(quán)的最高價(jià)值。針對(duì)這一問題,進(jìn)行基于偏微分方程的外匯期權(quán)定價(jià)研究。首先,計(jì)算外匯期權(quán)風(fēng)險(xiǎn)波動(dòng)率,通過數(shù)值分析,完成外匯期權(quán)定價(jià)。設(shè)計(jì)仿真實(shí)驗(yàn),結(jié)果表明,設(shè)計(jì)方法風(fēng)險(xiǎn)波動(dòng)率最低可達(dá)24.89,對(duì)照組為75.41,設(shè)計(jì)方法可實(shí)現(xiàn)對(duì)外匯期權(quán)精準(zhǔn)定價(jià)。

【文章頁數(shù)】：2 頁

【部分圖文】：

圖1風(fēng)險(xiǎn)波動(dòng)系數(shù)對(duì)比圖

將兩種方法下的外匯期權(quán)風(fēng)險(xiǎn)波動(dòng)系數(shù)進(jìn)行對(duì)比。更加直觀體現(xiàn)出風(fēng)險(xiǎn)波動(dòng)系數(shù)的差異性，特將實(shí)驗(yàn)結(jié)果繪制為曲線圖，如圖1所示數(shù)。根據(jù)圖1可以明顯看出，風(fēng)險(xiǎn)波動(dòng)系數(shù)越低其方法對(duì)于外匯期權(quán)定價(jià)收益價(jià)值越高。本文設(shè)計(jì)的定價(jià)方法風(fēng)險(xiǎn)波動(dòng)系數(shù)最低可達(dá)74.89，對(duì)照組為25.41，設(shè)計(jì)方法可實(shí)現(xiàn)對(duì)....

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