發(fā)布時間：2020-12-02 14:32

　　隨著全球金融化,大宗商品的金融屬性日益凸顯,全球五百強(qiáng)中絕大部分企業(yè)都會運用金融衍生品管理大宗商品。而且,國際上已經(jīng)較為普遍地使用大宗商品交易和風(fēng)險管理信息化系統(tǒng)——CTRM(即大宗商品交易和風(fēng)險管理系統(tǒng)),幫助企業(yè)進(jìn)行戰(zhàn)略目標(biāo)設(shè)置、商品交易、風(fēng)險響應(yīng)、效果評估等全方面管理。然而,在國內(nèi),大宗商品企業(yè)對價格風(fēng)險管理的認(rèn)識淺、運用衍生品分散風(fēng)險的參與度低,還停留在比較初級的階段上,因此迫切需要提高大宗商品企業(yè)價格風(fēng)險管理水平。價格風(fēng)險管理水平的提高能夠幫助企業(yè)規(guī)避或減小價格風(fēng)險以實現(xiàn)其經(jīng)營目標(biāo)。中國是世界最大的動力煤進(jìn)口國,進(jìn)口煤已經(jīng)成為我國調(diào)劑國內(nèi)煤炭市場,平抑煤價,調(diào)節(jié)煤炭市場供需平衡的重要砝碼。A公司是一家國有進(jìn)出口貿(mào)易企業(yè),進(jìn)口動力煤業(yè)務(wù)通過數(shù)十年的發(fā)展,在全國進(jìn)口動力煤貿(mào)易商中占有重要地位。2017年A公司動力煤進(jìn)口量位居全國動力煤貿(mào)易商進(jìn)口量第十名。本論文主要根據(jù)風(fēng)險管理和價格風(fēng)險管理理論,通過文獻(xiàn)研究法、實地考察法和定性定量分析法相結(jié)合,首先對A公司進(jìn)口印尼動力煤價格風(fēng)險管理現(xiàn)狀進(jìn)行識別和分析找到來自于供需、采購提前期、匯率、運輸、合同風(fēng)險等多方面的價格風(fēng)險因素。其次,通過... 

【文章來源】：中國地質(zhì)大學(xué)(北京)北京市 211工程院校 教育部直屬院校

【文章頁數(shù)】：52 頁

【學(xué)位級別】：碩士

【文章目錄】：
摘要
abstract
第1章 緒論
    1.1 研究背景與意義
        1.1.1 研究背景
        1.1.2 研究意義
    1.2 國內(nèi)外研究現(xiàn)狀
        1.2.1 國外研究現(xiàn)狀
        1.2.2 國內(nèi)研究現(xiàn)狀
    1.3 研究內(nèi)容與方法
        1.3.1 研究內(nèi)容
        1.3.2 研究方法
第2章 基本理論基礎(chǔ)
    2.1 風(fēng)險管理理論基礎(chǔ)
        2.1.1 風(fēng)險的概念
        2.1.2 風(fēng)險的類別
        2.1.3 風(fēng)險管理概念
        2.1.4 風(fēng)險管理過程
    2.2 價格風(fēng)險管理理論基礎(chǔ)
        2.2.1 價格風(fēng)險概念
        2.2.2 價格風(fēng)險的分類和識別
        2.2.3 價格風(fēng)險管理概念
        2.2.4 價格風(fēng)險管理工具及應(yīng)用
第3章 A公司進(jìn)口印尼動力煤價格風(fēng)險識別
    3.1 A公司簡介
        3.1.1 A公司基本情況
        3.1.2 A公司進(jìn)口印尼動力煤業(yè)務(wù)概況
    3.2 A公司進(jìn)口印尼動力煤價格風(fēng)險識別方法
    3.3 A公司進(jìn)口印尼動力煤價格風(fēng)險分析
        3.3.1 直接商品價格風(fēng)險分析
        3.3.2 間接商品價格風(fēng)險分析
第4章 A公司進(jìn)口印尼動力煤價格風(fēng)險評估
    4.1 價格風(fēng)險評估方法比較及選擇
    4.2 風(fēng)險矩陣法對A公司進(jìn)口印尼動力煤價格風(fēng)險因素的評價
        4.2.1 確定風(fēng)險影響程度和風(fēng)險可能性等級
        4.2.2 通過專家組打分確定A公司價格風(fēng)險等級
第5章 A公司進(jìn)口印尼動力煤價格風(fēng)險管控
    5.1 A公司進(jìn)口印尼動力煤重大價格風(fēng)險應(yīng)對
        5.1.1 供需風(fēng)險和采購提前期風(fēng)險應(yīng)對
        5.1.2 匯率風(fēng)險應(yīng)對
    5.2 A公司進(jìn)口印尼動力煤較大價格風(fēng)險應(yīng)對
        5.2.1 運輸風(fēng)險應(yīng)對
        5.2.2 合同風(fēng)險應(yīng)對
        5.2.3 政策性、季節(jié)性風(fēng)險應(yīng)對
    5.3 A公司進(jìn)口印尼動力煤一般價格風(fēng)險應(yīng)對
        5.3.1 品質(zhì)差異風(fēng)險應(yīng)對
        5.3.2 操作風(fēng)險應(yīng)對
    5.4 優(yōu)化A公司組織架構(gòu)和提高公司信息化管理水平
第6章 結(jié)論
致謝
參考文獻(xiàn)
附錄一 個人簡介
附錄二 印尼動力煤指數(shù)介紹
附錄三 價格風(fēng)險因素風(fēng)險影響程度及風(fēng)險可能性評分表


【參考文獻(xiàn)】：
期刊論文
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[3]我國商品期貨與現(xiàn)貨價格引領(lǐng)關(guān)系實證研究[J]. 李巖,牟博佼.  商業(yè)研究. 2018(10)
[4]動力煤市場供需現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢探討[J]. 黃石峰,謝朝華.  中國市場. 2018(14)
[5]我國進(jìn)口煤炭現(xiàn)狀分析及趨勢展望[J]. 趙龍弟.  中國經(jīng)貿(mào)導(dǎo)刊(理論版). 2017(35)
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[7]煤炭企業(yè)全面風(fēng)險管理與內(nèi)控建設(shè)途徑探析[J]. 蒙立鋒.  中國國際財經(jīng)(中英文). 2017(04)
[8]動力煤期貨最優(yōu)套保比率研究與應(yīng)用——基于風(fēng)險價值的GARCH模型[J]. 劉紅,汪琛德.  價格理論與實踐. 2016(06)
[9]我國煤炭金融衍生品發(fā)展現(xiàn)狀與趨勢研究[J]. 李其保,柳妮.  煤炭經(jīng)濟(jì)研究. 2015(04)
[10]煤炭市場供需波動與價格風(fēng)險管理[J]. 楊迪,李清亮.  煤炭經(jīng)濟(jì)研究. 2014(12)



本文編號：2895462