發(fā)布時間：2024-05-25 05:34

　　因果關(guān)系是一種超越相關(guān)關(guān)系的事物間的聯(lián)系,更像是事物之間的內(nèi)在規(guī)律.其已經(jīng)被廣泛應用于神經(jīng)科學,經(jīng)濟學,氣候?qū)W,物理和生物學等領(lǐng)域,目前主流的因果分析方法主要是格蘭杰因果分析,它是一種基于自回歸模型的分析方法,多用于檢測線性系統(tǒng)的因果關(guān)系.近些年,一種新的分析因果關(guān)系的方法——收斂交叉映射(CCM)方法也得到了廣泛應用,它是一種基于幾何學中關(guān)于流形重構(gòu)的分析方法,相比于格蘭杰因果分析方法而言,其理論并不完善,但是在檢測非線性系統(tǒng)的因果關(guān)系時卻具有顯著的優(yōu)勢,本文主要探究這兩種因果關(guān)析推理的可靠性,并針對10個行業(yè)指數(shù)進行因果網(wǎng)絡(luò)分析,同時對匯率和上證指數(shù)進行實證分析,來分析匯率市場和股票市場之間的聯(lián)系.本文針對格蘭杰因果分析和收斂交叉映射因果分析主要做了如下工作:·提出利用動態(tài)時間扭曲(DTW)相似量來替代交叉收斂映射算法中涉及到的歐氏距離以及皮爾森相關(guān).·構(gòu)造了具有單向因果關(guān)系的耦合系統(tǒng)驗證了格蘭杰因果分析方法和收斂交叉映射因果方法的合理性.此外,分別探究了采樣間隔對格蘭杰因果和收斂交叉映射因果的影響.·最后,利用格蘭杰因果進行10個行業(yè)之間的因果網(wǎng)絡(luò)分析,同時基于格蘭杰因果分析和收...

【文章頁數(shù)】：56 頁

【學位級別】：碩士

【部分圖文】：

圖3.1式(3.8)和式(3.9)的DTW和PCC時間相似性度量

華東師范大學碩士學位論文圖3.1式(3.8)和式(3.9)的DTW和PCC時間相似性度量3.2收斂交叉映射算法改進3.2.1流形重構(gòu)最佳嵌入維度的選取通過上一節(jié)的收斂交叉映射的介紹，很容易看出流形重構(gòu)時的嵌入維度選取對于最終的因果分析結(jié)果是有不可忽視的影響.嵌入維度選取過大或者過....

圖3.2E=1時，CCM因果分析強度隨時間序列長度的變化

華東師范大學碩士學位論文其中，rx=3.8，βx,y=0.375，ry=3.6，X的初值為0.4，Y的初值為0.2.下面對嵌入維度E對結(jié)果的影響進行研究.圖3.2E=1時，CCM因果分析強度隨時間序列長度的變化圖3.3E=2時，CCM因果分析強度隨時間序列長度的變化圖3.4E=3....

圖3.3E=2時，CCM因果分析強度隨時間序列長度的變化

華東師范大學碩士學位論文其中，rx=3.8，βx,y=0.375，ry=3.6，X的初值為0.4，Y的初值為0.2.下面對嵌入維度E對結(jié)果的影響進行研究.圖3.2E=1時，CCM因果分析強度隨時間序列長度的變化圖3.3E=2時，CCM因果分析強度隨時間序列長度的變化圖3.4E=3....

圖3.4E=3時，CCM因果分析強度隨時間序列長度的變化

華東師范大學碩士學位論文其中，rx=3.8，βx,y=0.375，ry=3.6，X的初值為0.4，Y的初值為0.2.下面對嵌入維度E對結(jié)果的影響進行研究.圖3.2E=1時，CCM因果分析強度隨時間序列長度的變化圖3.3E=2時，CCM因果分析強度隨時間序列長度的變化圖3.4E=3....

本文編號：3981777