發(fā)布時(shí)間：2025-06-04 01:44

　　隨著經(jīng)濟(jì)全球化的深入發(fā)展與信息的高速交流,人們對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)有了更深入的認(rèn)知,如何挑選保險(xiǎn)公司購(gòu)買何種保險(xiǎn)成了人們談?wù)摰钠毡閱?wèn)題,也因此保險(xiǎn)公司在最近幾年蓬勃發(fā)展。保險(xiǎn)公司作為盈利機(jī)構(gòu),一方面要保障顧客的風(fēng)險(xiǎn),另一方面還要進(jìn)行盈利,而這僅僅靠收取保費(fèi)是遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠的。因此,保險(xiǎn)公司還需要結(jié)合經(jīng)濟(jì)市場(chǎng)來(lái)思考如何選擇合適的投資策略來(lái)提高公司的盈利能力。而對(duì)于經(jīng)濟(jì)市場(chǎng)而言,馬氏調(diào)節(jié)的金融保險(xiǎn)模型相對(duì)于經(jīng)典的金融保險(xiǎn)模型更能與現(xiàn)實(shí)中的金融保險(xiǎn)數(shù)據(jù)相適應(yīng),即馬氏調(diào)節(jié)的金融市場(chǎng)模型對(duì)現(xiàn)實(shí)金融數(shù)據(jù)的適合程度明顯優(yōu)于其他一些比較常用金融市場(chǎng)模型。在風(fēng)險(xiǎn)理論中,馬氏調(diào)節(jié)的風(fēng)險(xiǎn)模型有這樣一個(gè)優(yōu)點(diǎn);保險(xiǎn)公司可以隨外界環(huán)境如天氣,經(jīng)濟(jì),政府政策的改變而調(diào)節(jié)自身的保險(xiǎn)政策。而對(duì)于尋找最優(yōu)投資策略,保險(xiǎn)公司的主要問(wèn)題是如何將保險(xiǎn)公司的期望效用財(cái)富最大化或者破產(chǎn)概率最小化�；�于上面的背景及馬氏調(diào)節(jié)模型在金融保險(xiǎn)中越來(lái)越重要的地位,本文在馬氏環(huán)境下研究一家保險(xiǎn)公司在指數(shù)效用函數(shù)與對(duì)數(shù)效用函數(shù)下的最優(yōu)投資策略問(wèn)題。為了更加貼合在實(shí)際中的風(fēng)險(xiǎn)模型,本文由′0)過(guò)程來(lái)刻畫保險(xiǎn)公司的風(fēng)險(xiǎn)過(guò)程,以終端財(cái)富期望效用函數(shù)最大化為標(biāo)準(zhǔn),保險(xiǎn)公司...

【文章頁(yè)數(shù)】：50 頁(yè)

【學(xué)位級(jí)別】：碩士

【文章目錄】：
中文摘要
英文摘要
1.緒論
    1.1 研究背景
    1.2 國(guó)內(nèi)外研究現(xiàn)狀
    1.3 本文的主要內(nèi)容與創(chuàng)新點(diǎn)
2.預(yù)備知識(shí)
    2.1 經(jīng)濟(jì)市場(chǎng)
    2.2 保費(fèi)設(shè)計(jì)原理與效用函數(shù)
    2.3 馬氏環(huán)境
    2.4 隨機(jī)分析和最小最大鞅測(cè)度方法的基礎(chǔ)知識(shí)
3.模型與問(wèn)題
    3.1 模型的基本定義
    3.2 對(duì)數(shù)效用函數(shù)模型與問(wèn)題
    3.3 指數(shù)效用函數(shù)模型與問(wèn)題
0的優(yōu)化問(wèn)題">4.對(duì)數(shù)效用函數(shù)U(x)=lnx,x>0的優(yōu)化問(wèn)題
0的優(yōu)化問(wèn)題">5.指數(shù)效用函數(shù)U(x)=1/αexp(-αx),α>0的優(yōu)化問(wèn)題
6.實(shí)例分析
7.結(jié)論與展望
參考文獻(xiàn)
致謝



本文編號(hào)：4049129