發(fā)布時間：2020-04-02 02:11

【摘要】：貸款是我國商業(yè)銀行的主要資產(chǎn)形式,對我國商業(yè)銀行有著非常重要的作用。而一場由次貸危機引起的金融危機,再一次引發(fā)了人們對銀行在投行領(lǐng)域業(yè)務(wù)的思考�？梢哉f在不太短的時期內(nèi),貸款將仍然是我國商業(yè)銀行的主要資產(chǎn)形式和利潤來源。因此,考察貸款結(jié)構(gòu)對商業(yè)銀行的績效的影響,也許會給商業(yè)銀行在貸款安排上帶來新的思考,從而提高銀行的績效。在以往的研究中,人們對各種貸款結(jié)構(gòu)進行了觀察與描述,也有部分論文對各種貸款結(jié)構(gòu)的形成原因作了探討,但鮮有文章涉及到貸款結(jié)構(gòu)對商業(yè)銀行績效影響的研究。本文試圖從理論與實證兩方面來探討這個問題。在理論方面,本文按照“現(xiàn)象-原因-影響”三步走的思路,先提出貸款結(jié)構(gòu)的特點,再解釋這種特點之所以形成的原因,最后從原因的分析中推出貸款結(jié)構(gòu)對商業(yè)銀行績效的影響。實證研究方面,本文利用主成分分析法的原理構(gòu)造綜合績效指標,以便較為全面地衡量銀行績效。而后利用13家上市商業(yè)銀行2003年到2009年的面板數(shù)據(jù)來做多元或一元回歸,分析貸款結(jié)構(gòu)對商業(yè)銀行績效的影響。 “績效”是個被廣泛運用和研究的指標,但不同的個體對它的理解卻多種多樣。盡管隨著考評技術(shù)和管理理論的發(fā)展,績效考評體系也在不斷發(fā)展,但對銀行績效的評價方法還是眾說紛紜,并沒有形成一個統(tǒng)一的體系。不過,學者們普遍同意的觀點是,銀行貸款有很強的外部性,因此比較全面的銀行績效是包含了社會績效的綜合績效,或者說是兼具了宏觀層面和微觀層面的綜合績效。因此,本文分別從宏觀和微觀角度入手選取了能夠反應(yīng)銀行經(jīng)營績效、發(fā)展績效和社會績效的共10個小績效指標,并將其合并成一個綜合績效指標,試圖能夠比較全面地反映一個銀行的績效水平。 貸款結(jié)構(gòu)一般是指貸款在各部門、地區(qū)、行業(yè)等關(guān)系間的投放比例,是一個比較宏觀的概念。也有人從微觀角度對其定義,認為貸款結(jié)構(gòu)是指貸款的類型、金額、期限、償還方式、貸款支持和定價等方面的具體安排。由于本文試圖探索貸款結(jié)構(gòu)與銀行績效的關(guān)系,并從銀行的經(jīng)營、發(fā)展和社會績效的綜合角度來考量,因此貸款的結(jié)構(gòu)也要包含不同層面的定義。出于這樣的考慮,綜合微觀與宏觀定義,本文將貸款結(jié)構(gòu)分為:擔保結(jié)構(gòu)、期限結(jié)構(gòu)、地域結(jié)構(gòu)、行業(yè)結(jié)構(gòu)和對象結(jié)構(gòu)(中小企業(yè)),其中后三者可以統(tǒng)稱為信貸集中問題,也是宏觀層面上的貸款結(jié)構(gòu);而前兩者則是微觀意義上的貸款結(jié)構(gòu)。 本文將分成五個部分來討論上述問題的關(guān)系:第一章導論,第二章概念辨析,第三和第四章分別從理論和實證兩方面來研究這個問題,第五章結(jié)論和政策建議。通過這些分析,最后得出下列結(jié)論: 擔保結(jié)構(gòu)中的信用貸款和擔保貸款對銀行績效都有正面的影響,但信用貸款的影響顯然要大于擔保貸款。 期限結(jié)構(gòu),無論是短期貸款還是中長期貸款,不論從理論分析還是實證研究的結(jié)果來看,對銀行綜合績效的影響方向是不明確的。 地域結(jié)構(gòu)中,發(fā)達地區(qū)貸款對銀行績效有著很大的正面影響,而欠發(fā)達地區(qū)的貸款雖然對銀行績效也有正面影響,但影響比前者要小得多。 行業(yè)結(jié)構(gòu)中,壟斷類行業(yè)例如能源發(fā)電供電的貸款對銀行績效有著較小的正面影響;零售類行業(yè)的貸款對銀行績效的影響幾乎可以說是中性的;房地產(chǎn)業(yè)在目前火爆的市場環(huán)境下,其貸款對銀行績效有較大的正面影響。 對象結(jié)構(gòu)中重點探討了中小企業(yè),中小企業(yè)貸款對銀行績效不但沒有負面影響,反而有正面影響。 本文認為,我國的銀行要提高自身的績效,不但要注重經(jīng)營績效,更要注重自身的發(fā)展績效和社會績效,只有在更好的社會環(huán)境下,銀行才能更好地發(fā)展自己,從而提高自身績效。這些努力不光是銀行來做,還需要社會各界尤其是政府的大力支持和宣揚。
【圖文】：

本文的研究方法是從理論和實證兩方面來進行的。在理論分析上，本文運用信息不對稱理論、契約成本理論、羊群效應(yīng)理論、產(chǎn)業(yè)生命周期理論等理論，從企業(yè)和銀行角度論述了貸款結(jié)構(gòu)特點產(chǎn)生的原因，并從中分析貸款結(jié)構(gòu)對銀行績效可能產(chǎn)生怎么樣的影響。在實證方面，本文選擇了 13 個大、中、小銀行，利用主成分分析法的原理將銀行的 10 個小績效指標綜合成一個綜合績效指標 F，而后利用面板數(shù)據(jù)進行多元或一元回歸，來研究各種貸款結(jié)構(gòu)對我國銀行績效有什么樣的影響，見流程圖 1。本文的結(jié)構(gòu)安排如下：第一章導論；第二章概念辨析；第三章貸款結(jié)構(gòu)對銀行績效影響的理論分析，通過分析擔保結(jié)構(gòu)、期限結(jié)構(gòu)、地域結(jié)構(gòu)、行業(yè)結(jié)構(gòu)和對象結(jié)構(gòu)的形成原因來探討它們對銀行績效可能產(chǎn)生的影響；第四章實證研究；第五章提出結(jié)論和政策意見。第二節(jié) 研究方法和結(jié)構(gòu)安排

整理自李健《國有商業(yè)銀行改革：宏觀視角的分析》，經(jīng)濟科學出版社 2004 版圖 2 2004 年部分國家國有、私有銀行比較圖四、綜合績效綜合績效是一個可以綜合反映經(jīng)營績效、發(fā)展績效和社會績效的績效指標。本文試圖將上述幾個具體的績效指標，用主成分分析法的原理，綜合成一個綜合績效指標（具體過程見第四部分），，以便比較全面地考量各銀行的績效。
【學位授予單位】：浙江財經(jīng)學院
【學位級別】：碩士
【學位授予年份】：2010
【分類號】：F832.4

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本文編號：2611295