發(fā)布時間：2020-04-23 20:57

【摘要】：在過去的三十年中,中國銀行業(yè)發(fā)生了翻天覆地的變化,它從計劃經濟下的大一統(tǒng)銀行體制逐步過渡到充滿競爭的市場經濟體制,各地區(qū)商業(yè)銀行的蓬勃發(fā)展帶來了當今競爭而有序的銀行業(yè)發(fā)展格局。在這種情況下,有不少學者將中國商業(yè)銀行的盈利模式和國外發(fā)達國家商業(yè)銀行的相比較,以中間業(yè)務收入所占利潤的比重衡量一家銀行的發(fā)達程度,并提出中國商業(yè)銀行應該像國外先進商業(yè)銀行一樣,努力提高中間業(yè)務收入的比重,降低利息凈收入的比重。然而,從現(xiàn)在中國金融市場、金融產品和消費水平上看,中國商業(yè)銀行還不具備大幅度提高中間業(yè)務收入比重的客觀條件,片面拉高中間業(yè)務收入是不現(xiàn)實的,相反,如何進一步鞏固凈利息收入,并提高這個收入的比重來發(fā)展商業(yè)銀行是比較可行的方案。本文旨在分析影響中國商業(yè)銀行凈利差的影響因素,提出進一步提高凈利差的方法,幫助中國商業(yè)銀行獲取更多的凈利差,保證商業(yè)銀行健康、持續(xù)、穩(wěn)步地發(fā)展。另外,本文還針對中央銀行的利率調整,分析了這種調整給商業(yè)銀行帶來的利率風險,討論了商業(yè)銀行凈利差與利率調整之間的關系。 本文第一部分首先對研究背景、研究目的和意義進行了闡述,認為我國商業(yè)銀行收入主要以凈利差為主,相比之下,國外銀行的凈利息收入占利潤的比重較小。在這種情況下,商業(yè)銀行亟待解決的是如何提高凈利差收入,而不是盲目提高其他收入。然后對比了影響凈利差因素的國內外文獻,發(fā)現(xiàn)盡管國內外學者研究方法和結果不同,但是大體上看,這些因素集中在微觀、中觀和宏觀這三個層面上。最后,這一部分還對本文的研究方法與主要內容作了簡要的說明。 本文第二部分是在上述背景下對影響商業(yè)銀行凈利差的一些因素進行研究,在一些假設下,以一定的理論分析結果作為參照,利用1994-2008年的面板數(shù)據(jù)對全國主要大型商業(yè)銀行進行了實證分析,得出了銀行凈利差的決定因素,發(fā)現(xiàn)這些因素廣泛存在于微觀、中觀和宏觀這三個層面中,值得一提的是,在這些因素中包含利率風險因素。 第三部分對第二部分中的利率風險因素進行了更加深入的分析。首先是提出了一些簡化分析的前提假設,然后提出相關的風險模型,這個模型把凈利差和與利率風險有關的麥考萊久期聯(lián)系起來,以隨機模擬的方法,靜態(tài)和動態(tài)地分析了利率變動幅度與凈利差之間的關系,目的在于討論商業(yè)銀行究竟能適應多大幅度的利率調整,以至于這種利率調整不是顯得過大,對利率風險的分析有利于檢驗利率調整是否導致金融系統(tǒng)內體系大范圍的不適應,有利于利率政策的制定,并維護金融系統(tǒng)的穩(wěn)定。 在第四部分,本文對以上分析結果進行了一些總結,然后有針對性地提出一些政策建議,這些建議不僅包括商業(yè)銀行和銀行業(yè)層面上的具體對策,還包括宏觀經濟方面的政策建議,如建議商業(yè)銀行以傳統(tǒng)業(yè)務為主,合理進行投資,強化風險意識,在充分利用銀行在行業(yè)內的各種優(yōu)勢的同時,把握宏觀經濟走向,監(jiān)測各種宏觀經濟變量的走勢等。 第五部分,本文對所進行的分析和研究進行了回顧,總結出了一些創(chuàng)新點,如建立了能較為全面分析凈利差的模型,考察前人較少分析的變量,使用較新的數(shù)據(jù),除此之外,本文還使用模擬的方法分析了利率調整同凈利差的關系；當然,本文也有些許不足之處,如數(shù)據(jù)存在缺失,現(xiàn)實的復雜性以及研究所采用的方法。這些創(chuàng)新是需要繼續(xù)堅持的,不足是需要在今后的研究中極力避免的。綜合起來看,本文對商業(yè)銀行凈利差決定因素的分析和對利率調整的風險分析值得進一步討論。
【圖文】：

tZ的 21.80032.扣 043.0005，‘F魂們:側an創(chuàng)腳嚼。ata，lue。圖3一 22004一2。。8年中國十四家商業(yè)銀行NIM概率分布擬合情況資料來源:根據(jù)數(shù)據(jù)，利用 CrystalBall軟件擬合、繪制得到。①這里選用2004一2008這五年的數(shù)據(jù)是因為，從整體上看，這些數(shù)據(jù)沒有較大的結構性變動，其分布是相對穩(wěn)定的。36

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【學位授予單位】：東北財經大學
【學位級別】：碩士
【學位授予年份】：2010
【分類號】：F832.2

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1 本報記者 范t

本文編號：2638136