發(fā)布時(shí)間：2020-11-18 12:12

　　 近年來,世界金融自由化和經(jīng)濟(jì)全球化的不斷發(fā)展加速了我國(guó)利率市場(chǎng)化改革的步伐。隨著我國(guó)利率市場(chǎng)化改革的不斷深入,金融市場(chǎng)利率波動(dòng)頻率加快和波動(dòng)幅度加大,我國(guó)商業(yè)銀行面臨的利率風(fēng)險(xiǎn)無論在總量上、形式上,還是在內(nèi)容上都發(fā)生了極大的變化,己經(jīng)成為我國(guó)商業(yè)銀行的主要風(fēng)險(xiǎn)之一,利率風(fēng)險(xiǎn)管理已成為我國(guó)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的突出任務(wù)。 本文對(duì)銀行體系面臨的利率風(fēng)險(xiǎn)以及風(fēng)險(xiǎn)度量模型進(jìn)行了較為全面深入的分析,并采用基于GARCH族模型的VaR方法對(duì)上海同業(yè)拆借市場(chǎng)不同利率品種進(jìn)行了實(shí)證研究。實(shí)證結(jié)果顯示:SHIBOR四種短期利率在選取的時(shí)間內(nèi)前半階段波動(dòng)劇烈,后半階段明顯趨于平緩;拆借利率序列分布為右正偏,這與國(guó)外資本市場(chǎng)的負(fù)左偏形態(tài)不一致;同業(yè)拆借利率服從非正態(tài)分布;我國(guó)銀行間同業(yè)拆借市場(chǎng)利率存在著顯著的自相關(guān)性,長(zhǎng)期拆借利率的自相關(guān)性更為強(qiáng)烈;上海同業(yè)拆借市場(chǎng)存在顯著的非對(duì)稱效應(yīng);銀行間同業(yè)拆借市場(chǎng)利率的風(fēng)險(xiǎn)值非常巨大,等等。對(duì)此本文從多角度、多層次、多方位進(jìn)行了剖析。 在上述分析的基礎(chǔ)上,本文從銀行自身與銀行外部?jī)蓚�(gè)角度對(duì)中國(guó)銀行體系利率風(fēng)險(xiǎn)的形成原因進(jìn)行了探討,并從完善我國(guó)金融市場(chǎng)、建立有效的外部監(jiān)管體系、加強(qiáng)商業(yè)銀行的資產(chǎn)負(fù)債匹配以及完善風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)控機(jī)制等多個(gè)方面,提出了加強(qiáng)中國(guó)銀行體系利率風(fēng)險(xiǎn)管理的政策建議。
【學(xué)位單位】：長(zhǎng)沙理工大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位年份】：2011
【中圖分類】：F832.0
【文章目錄】：
摘要
ABSTRACT
第一章 緒論
    1.1 研究背景及意義
        1.1.1 研究背景
        1.1.2 研究意義
    1.2 文獻(xiàn)綜述
        1.2.1 國(guó)外文獻(xiàn)綜述
        1.2.2 國(guó)內(nèi)文獻(xiàn)綜述
    1.3 論文結(jié)構(gòu)
第二章 銀行體系利率風(fēng)險(xiǎn)的理論分析
    2.1 利率風(fēng)險(xiǎn)的定義
    2.2 銀行體系面臨的利率風(fēng)險(xiǎn)
        2.2.1 重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)
        2.2.2 基差風(fēng)險(xiǎn)
        2.2.3 收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)
        2.2.4 期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)
    2.3 銀行體系利率風(fēng)險(xiǎn)成因分析
    2.4 銀行體系利率風(fēng)險(xiǎn)管理方法
        2.4.1 資產(chǎn)負(fù)債表內(nèi)管理方法
        2.4.2 資產(chǎn)負(fù)債表外管理方法
第三章 中國(guó)銀行體系利率風(fēng)險(xiǎn)實(shí)證分析
    3.1 風(fēng)險(xiǎn)度量模型的確定
        3.1.1 利率敏感性缺口分析法
        3.1.2 持續(xù)期分析法
        3.1.3 VaR 分析法
    3.2 數(shù)據(jù)的選取及基本分析
    3.3 實(shí)證分析
        3.3.1 均值方程的確定
        3.3.2 方差方程的確定
        3.3.3 SHIBOR 利率 VaR 值計(jì)算
        3.3.4 實(shí)證結(jié)果分析
第四章 加強(qiáng)我國(guó)銀行利率風(fēng)險(xiǎn)管理的建議
    4.1 完善我國(guó)金融市場(chǎng)
    4.2 建立有效外部監(jiān)管體系
    4.3 加強(qiáng)銀行資產(chǎn)負(fù)債匹配
    4.4 完善風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)控機(jī)制
結(jié)論
參考文獻(xiàn)
致謝
附錄A 攻讀學(xué)位期間發(fā)表的論文目錄
文獻(xiàn)報(bào)告綜述
    參考文獻(xiàn)
詳細(xì)摘要

【相似文獻(xiàn)】

相關(guān)期刊論文 前10條

1 劉濤;國(guó)有商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)的表現(xiàn)形式和化解途徑[J];南京經(jīng)濟(jì)學(xué)院學(xué)報(bào);2001年01期

2 中國(guó)工商銀行江西省分行課題組;商業(yè)銀行規(guī)避利率風(fēng)險(xiǎn)的對(duì)策研究[J];杭州金融研修學(xué)院學(xué)報(bào);2002年06期

3 任建軍;市場(chǎng)化條件下利率風(fēng)險(xiǎn)對(duì)商業(yè)銀行的影響及其防范機(jī)制[J];金融論壇;2003年12期

4 易遠(yuǎn)宏;商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債利率風(fēng)險(xiǎn)的缺口管理[J];廣東行政學(xué)院學(xué)報(bào);2003年05期

5 ;北美商業(yè)銀行的利率管理和績(jī)效考評(píng)[J];農(nóng)村金融研究;2004年02期

6 汪柱旺;利率市場(chǎng)化進(jìn)程中商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)分析與管理[J];金融與經(jīng)濟(jì);2004年09期

7 王會(huì)昌,郭德,葉非;從“陜國(guó)投央行票據(jù)資金信托”看債券投資的利率風(fēng)險(xiǎn)管理[J];經(jīng)濟(jì)與管理;2004年12期

8 翟微瀾;提高兩種利率風(fēng)險(xiǎn)管理方法適用性的分析與探討[J];遼寧經(jīng)濟(jì);2004年11期

9 李福忠,李洪利;商業(yè)銀行的利率風(fēng)險(xiǎn)防范策略淺論[J];山東經(jīng)濟(jì);2005年01期

10 孫晶;;淺談利率市場(chǎng)化的利與弊[J];西北農(nóng)林科技大學(xué)學(xué)報(bào)(社會(huì)科學(xué)版);2006年01期

相關(guān)博士學(xué)位論文 前10條

1 孫紅妮;商業(yè)銀行利率風(fēng)險(xiǎn)管理研究[D];吉林大學(xué);2004年

2 石圣東;我國(guó)商業(yè)銀行利率風(fēng)險(xiǎn)和國(guó)內(nèi)外利率變動(dòng)影響的實(shí)證研究[D];吉林大學(xué);2011年

3 徐明圣;利率市場(chǎng)化進(jìn)程中的金融機(jī)構(gòu)利率風(fēng)險(xiǎn)管理研究[D];東北財(cái)經(jīng)大學(xué);2005年

4 賀國(guó)生;商業(yè)銀行利率風(fēng)險(xiǎn)度量模型與管理模式研究[D];西南財(cái)經(jīng)大學(xué);2005年

5 朱峰;國(guó)債利率風(fēng)險(xiǎn)免疫策略研究[D];廈門大學(xué);2004年

6 程?hào)|躍;我國(guó)金融租賃風(fēng)險(xiǎn)管理研究[D];浙江大學(xué);2005年

7 何來維;表外工具在我國(guó)商業(yè)銀行利率風(fēng)險(xiǎn)管理中的應(yīng)用研究[D];中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué);2007年

8 張遠(yuǎn)為;中國(guó)商業(yè)銀行利率風(fēng)險(xiǎn)管理研究[D];華中科技大學(xué);2006年

9 楊攀勇;保險(xiǎn)資金運(yùn)用的風(fēng)險(xiǎn)管理與控制問題研究[D];天津大學(xué);2007年

10 楊建林;基于優(yōu)化方法的商業(yè)銀行利率風(fēng)險(xiǎn)管理研究[D];天津大學(xué);2003年

相關(guān)碩士學(xué)位論文 前10條

1 黃華莉;商業(yè)銀行利率風(fēng)險(xiǎn)和匯率風(fēng)險(xiǎn)管理[D];西南財(cái)經(jīng)大學(xué);2002年

2 王兵;中國(guó)壽險(xiǎn)業(yè)利率風(fēng)險(xiǎn)管理研究[D];重慶大學(xué);2003年

3 袁錦平;利率體制轉(zhuǎn)軌時(shí)期我國(guó)壽險(xiǎn)公司利率風(fēng)險(xiǎn)問題研究[D];西南財(cái)經(jīng)大學(xué);2001年

4 趙亮;壽險(xiǎn)定價(jià)的利率風(fēng)險(xiǎn)研究及防范[D];武漢理工大學(xué);2004年

5 周煒;商業(yè)銀行汽車消費(fèi)信貸利率風(fēng)險(xiǎn)研究[D];哈爾濱工程大學(xué);2010年

6 徐旭輝;我國(guó)企業(yè)國(guó)際融資中的利率風(fēng)險(xiǎn)管理研究[D];湖南大學(xué);2001年

7 張作偉;我國(guó)商業(yè)銀行利率風(fēng)險(xiǎn)問題研究[D];東北財(cái)經(jīng)大學(xué);2005年

8 唐旸;關(guān)于我國(guó)商業(yè)銀行利率風(fēng)險(xiǎn)管理的研究[D];對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué);2002年

9 林琳;我國(guó)商業(yè)銀行利率風(fēng)險(xiǎn)管理[D];東北財(cái)經(jīng)大學(xué);2002年

10 何娜;試論商業(yè)銀行利率風(fēng)險(xiǎn)管理[D];中國(guó)海洋大學(xué);2003年

本文編號(hào)：2888704