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中國金屬期貨與現(xiàn)貨市場多元交互關(guān)系的多重分形分析

發(fā)布時(shí)間:2024-10-29 07:50
   本文主要運(yùn)用分形分析法研究我國金屬期貨與現(xiàn)貨市場之間多元交互關(guān)系的復(fù)雜性特征.首先將廣泛使用的多重分形去趨勢交互相關(guān)分析法(MF-DCCA)推廣至多元情形,提出了多元多重分形去趨勢交互相關(guān)分析法(MV-MFDCCA).然后,利用MV-MFDCCA等多重分形分析法,從系統(tǒng)論的視角,實(shí)證研究由我國銅、鋁、鋅三種基本金屬的期貨與現(xiàn)貨日收益率序列所構(gòu)成的兩個(gè)系統(tǒng)之間的多元交互相關(guān)關(guān)系.結(jié)果表明,金屬期貨與現(xiàn)貨系統(tǒng)內(nèi)部及系統(tǒng)之間均存在長程冪律交互相關(guān)關(guān)系和多重分形特征,并且現(xiàn)貨系統(tǒng)及其分量的自相關(guān)和交互相關(guān)關(guān)系的多重分形強(qiáng)度均大于期貨系統(tǒng)及其對(duì)應(yīng)分量的多重分形強(qiáng)度.此外,在大波動(dòng)情形下,期貨系統(tǒng)與現(xiàn)貨系統(tǒng)之間的交互關(guān)系主要受銅的期貨與現(xiàn)貨之間關(guān)系的影響,而在小波動(dòng)情形下,主要受鋅的期貨與現(xiàn)貨之間關(guān)系的影響.

【文章頁數(shù)】:13 頁

【部分圖文】:

中國金屬期貨與現(xiàn)貨市場多元交互關(guān)系的多重分形分析



第9期??王宏勇,等:中國金屬期貨與現(xiàn)貨市場多元交互關(guān)系的多重分形分析??2209??(a)?SS與FS內(nèi)的Qcc(m)?m雙對(duì)數(shù)圖?(b)?SS與FS間的Qcc(m)?m雙對(duì)數(shù)圖??圖3期貨與現(xiàn)貨系統(tǒng)內(nèi)和系統(tǒng)間的交互相關(guān)性檢驗(yàn)圖??從圖3(a)可以看出,從某個(gè)m值起,期貨與現(xiàn)貨....


中國金屬期貨與現(xiàn)貨市場多元交互關(guān)系的多重分形分析



2210??系統(tǒng)工程理論與實(shí)踐??第39卷??首先運(yùn)用MF-DFA_方法檢驗(yàn)期貨系統(tǒng)與現(xiàn)貨系統(tǒng)內(nèi)部各分量在樣本區(qū)間內(nèi)是否具有多重分形性.圖??4展示了現(xiàn)貨系統(tǒng)與期貨系統(tǒng)內(nèi)各分量的廣義Hurst指數(shù)圖,其中采用3階擬合多項(xiàng)式消除序列的波動(dòng)趨??勢,波動(dòng)函數(shù)的階數(shù)g�。保�,?-9,....


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要因?yàn)殂~是我國工業(yè)生產(chǎn)中消耗量最大的基本金屬之一,其價(jià)格的波動(dòng)??更易受到國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢的影響.對(duì)照?qǐng)D1就可以發(fā)現(xiàn),在國際金融危機(jī)爆發(fā)后,中國經(jīng)濟(jì)增速快速回落,國??內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)對(duì)銅的需求急劇減少,造成銅的期貨與現(xiàn)貨價(jià)格出現(xiàn)大幅下跌.隨后,中國政府推出“四萬億計(jì)??劃”刺激了中國經(jīng)....


中國金屬期貨與現(xiàn)貨市場多元交互關(guān)系的多重分形分析



第9期??王宏勇,等:中國金屬期貨與現(xiàn)貨市場多元交互關(guān)系的多重分形分析??2211??下面運(yùn)用MV-MFDFA[19]方法分別檢驗(yàn)作為期貨與現(xiàn)貨系統(tǒng)的多元時(shí)間序列整體是否具有多重分形性.??圖6給出了兩個(gè)系統(tǒng)的廣義Hurst指數(shù)曲線圖和多重分形譜圖.??⑷期貨與現(xiàn)貨系統(tǒng)的廣義Hu....



本文編號(hào):4008434

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