發(fā)布時(shí)間：2025-05-06 22:59

　　 脆弱期權(quán)是指含有信用風(fēng)險(xiǎn)的期權(quán),Klein假設(shè)信用風(fēng)險(xiǎn)與標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)值相關(guān)得到了脆弱期權(quán)的定價(jià)模型,該模型為歐式脆弱期權(quán)的定價(jià)提供了基礎(chǔ),但仍涉及一些與現(xiàn)實(shí)不符的假設(shè),如沒有交易成本,不支付紅利等,使其應(yīng)用受到很大的局限性。假設(shè)股票價(jià)格和公司價(jià)值存在連續(xù)紅利支付,基于Mellin變換分析方法得到了不完備信息下帶有連續(xù)支付紅利的歐式脆弱期權(quán)定價(jià)解析公式,并給出數(shù)值例子分析紅利收益率對(duì)歐式脆弱期權(quán)定價(jià)的影響。

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【文章目錄】：
1 基本模型
2 歐式脆弱期權(quán)定價(jià)公式
3 數(shù)值分析
4 結(jié)論



本文編號(hào)：4043218