基于巴塞爾協(xié)議的我國商業(yè)銀行操作風險研究
發(fā)布時間：2021-06-28 08:59
現(xiàn)代商業(yè)銀行作為金融機構最重要的組成部分和金融體系的主體,在其經營發(fā)展過程中面臨著各式各樣的風險,可以說風險是與銀行活動相伴而生的,風險管理是商業(yè)銀行永遠也避不開的主題,風險管理的好壞決定了商業(yè)銀行經營的成功與否。近年來,隨著《巴塞爾新資本協(xié)議》的逐步推進和實施,我國各商業(yè)銀行自身經營規(guī)模不斷擴大,信息化程度日益加深,新技術新產品也層出不窮,其面臨的操作風險的壓力也越來越大。因此,如何對我國商業(yè)銀行面臨的操作風險的現(xiàn)狀進行全面系統(tǒng)地研究,以此來有效防范我國商業(yè)銀行面臨的操作風險,對我國商業(yè)銀行的健康發(fā)展具有實際指導意義。 商業(yè)銀行的操作風險是商業(yè)銀行在日常經營過程中所面臨的重要風險,受到國際銀行業(yè)的特別重視,巴塞爾委員會就商業(yè)銀行監(jiān)管問題通過了《巴塞爾新資本協(xié)議》。如何以《巴塞爾新資本協(xié)議》為基礎來管理我商業(yè)銀行的操作風險是論文的研究重點,筆者首先從分析商業(yè)銀行操作風險的定義、分類、特征及被納入銀行監(jiān)管的歷程入手,總結了《巴塞爾新資本協(xié)議》對商業(yè)銀行操作風險的理論界定。其次在分析商業(yè)銀行組織結構和管理框架兩個方面的基礎上總結了國際大銀行在操作風險管理方面的先進經驗。并結合紐約摩根大通銀行的實例,分析了國際上先進大銀行的操作風險管理架構,并與我國商業(yè)銀行操作風險管理的現(xiàn)狀相比較,總結了其在操作風險管理方面的先進經驗。再次結合我國商業(yè)銀行發(fā)展的實際情況分析了的商業(yè)銀行操作風險的表現(xiàn)及成因。最后,結合筆者在中國銀行黑龍江省分行的工作實踐,針對我國商業(yè)銀行操作風險管理的現(xiàn)狀,提出了強化我國商業(yè)銀行操作風險管理的對策建議。
【學位授予單位】：東北石油大學
【學位級別】：碩士
【學位授予年份】：2010
【分類號】：F832.2
本文編號：2610532
【學位授予單位】：東北石油大學
【學位級別】：碩士
【學位授予年份】：2010
【分類號】：F832.2
文章目錄
摘要
ABSTRACT
創(chuàng)新點摘要
第1章 緒論
1.1 研究的背景與意義
1.2 國內外相關研究綜述
1.2.1 國外研究現(xiàn)狀
1.2.2 國內研究現(xiàn)狀
1.3 本論文結構思路及主要內容
第2章 巴塞爾委員會對操作風險的概述
2.1 操作風險的定義
2.2 操作風險的分類
2.3 操作風險的特征
2.4 操作風險納入監(jiān)管的歷程
2.5 本章小結
第3章 商業(yè)銀行操作風險管理現(xiàn)狀
3.1 國際銀行業(yè)操作風險管理的基本狀況
3.1.1 國際先進銀行操作風險管理的組織結構
3.1.2 國際先進銀行操作風險管理的流程框架
3.1.3 紐約摩根大通銀行操作風險管理體系實例
3.2 我國商業(yè)銀行操作風險管理的基本狀況
3.2.1 認識上存在誤區(qū)
3.2.2 操作風險管理體系不完善
3.3 本章小結
第4章 我國商業(yè)銀行操作風險成因分析
4.1 組織結構因素導致的操作風險
4.1.1 管理職責分散
4.1.2 監(jiān)察稽核部門權威性和獨立性不強
4.1.3 基層分支機構權限過大缺少相應的制衡機制
4.1.4 基層分支機構操作風險管理職能缺失
4.2 流程因素導致的操作風險
4.2.1 在操作風險管理理念的正確把握上存在偏差
4.2.2 流程執(zhí)行不嚴格
4.3 人員因素導致的操作風險
4.3.1 缺乏足夠的具有充足知識儲備的高素質的員工
4.3.2 部分崗位設計尚不能完全適應操作風險管理的需要
4.3.3 對管理人員約束不利
4.4 系統(tǒng)技術因素導致的操作風險
4.5 外部事件導致的操作風險
4.5.1 法律政策原因
4.5.2 外部欺詐
4.5.3 外部突發(fā)事件
4.6 本章小結
第5章 強化我國商業(yè)銀行操作風險管理的對策
5.1 完善操作風險管理的組織架構
5.1.1 設立專門的操作風險管理委員會
5.1.2 建立獨立有效的監(jiān)察稽核部門
5.1.3 建立操作風險扁平化矩陣式組織體系
5.1.4 設立操作風險專管人員
5.2 進一步優(yōu)化操作風險管理流程
5.2.1 樹立正確的操作風險管理理念
5.2.2 建立健全監(jiān)督檢查和獎罰制度
5.2.3 建立科學的操作風險管理辦法
5.2.4 加強內部控制制度建設
5.3 強化人力資源管理
5.3.1 培訓現(xiàn)有員工并引進高素質人才
5.3.2 實行崗位輪換制并避免崗位交叉
5.3.3 加強對權力的制約和監(jiān)督
5.4 降低系統(tǒng)因素帶來的可能的損失
5.5 優(yōu)化內外部環(huán)境
5.5.1 根據(jù)國家政策制度及時調整發(fā)展戰(zhàn)略
5.5.2 提高員工操作風險識別能力以及風險防范意識
5.5.3 建立應急保障體系
5.6 本章小結
結論
參考文獻
發(fā)表文章目錄
致謝
詳細摘要
【參考文獻】
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1 尹毅飛;對我國商業(yè)銀行操作風險管理的思考[J];財貿經濟;2005年07期
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3 厲吉斌;;構建商業(yè)銀行操作風險管理架構體系[J];上海金融;2006年05期
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5 蔣東明,張維,熊熊,吳麗君;商業(yè)銀行操作風險的管理程序及其組織結構再造[J];西安電子科技大學學報(社會科學版);2004年04期
本文編號：2610532
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