發(fā)布時間：2025-02-09 14:48

　　 本文回顧了四種國債期貨交割率計算方式,之后分別基于成交量和持倉量計算了美國期貨市場和中國期貨市場的交割率。經(jīng)過對比分析,發(fā)現(xiàn)交割量和持倉量具有較強的相關(guān)性;從計算結(jié)果來看,我國期貨市場采用交割量與持倉量計算的交割率與美國國債期貨市場的數(shù)據(jù)較為接近。因此本文認為,采用這種方法計算的交割率能夠較好地監(jiān)測交割風險。

【文章頁數(shù)】：5 頁

【文章目錄】：
交割率的參考意義
理論上交割率的四種計算方法
美國國債期貨交割率的不同計算方法和結(jié)果
中國國債期貨交割率的不同計算方法和結(jié)果
    (一) 基于成交量的交割率計算方法
    (二) 基于持倉量的交割率計算方法
總結(jié)及分析



本文編號：4032402