發(fā)布時間：2025-06-24 02:13

　　 本文利用VAR模型、JJ協(xié)整檢驗(yàn)、Granger因果檢驗(yàn)等計(jì)量方法,對我國新上市的原油期貨與國際原油期貨的交叉影響及價格聯(lián)動效應(yīng)進(jìn)行了實(shí)證研究。結(jié)果表明:我國原油期貨價格與國際原油期貨價格之間互為顯著的Granger因果關(guān)系,上海原油期貨已經(jīng)與國際原油價格接軌并對國際原油期貨價格產(chǎn)生一定影響力,同時上海原油價格的收益率具有較強(qiáng)的本地特色。

【文章頁數(shù)】：7 頁

【文章目錄】：
一、引言
二、理論與文獻(xiàn)綜述
三、實(shí)證分析
    （一）變量的選取及樣本的處理
    （二）數(shù)據(jù)相關(guān)系數(shù)及平穩(wěn)性檢驗(yàn)
    （三）協(xié)整檢驗(yàn)
    （四）格蘭杰因果關(guān)系檢驗(yàn)及VAR建模分析
四、結(jié)論與建議



本文編號：4052342