發(fā)布時間：2025-06-28 06:13

　　 作為金融衍生工具市場的重要組成部分之一,股指期貨在各方面都發(fā)揮著不容小覷的功能,但其特點同時放大了股指期貨交易過程中的風(fēng)險。本文針對識別出的股指期貨風(fēng)險,經(jīng)過滬深300股指期貨在我國上市八年以來的日度數(shù)據(jù)在VaR方法下的分段實證分析可以得出結(jié)論:我國股指期貨的投資者以及相關(guān)監(jiān)管部門可以在市場正常波動狀態(tài)下使用GARCH-VaR模型對股指期貨的交易進行風(fēng)險分析,而在市場異常波動狀態(tài)下需謹(jǐn)慎考慮。因此,股指期貨市場的各方參與者都對股指期貨的風(fēng)險管理肩負(fù)重任。

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圖1：滬深300指數(shù)的k線圖與MA10圖

本文編號：4054549